Backtrader跨越数字

《backtrader》的发布1.9.27.105纠正了一个疏忽。这是一个疏忽，因为拼图的所有部分都已到位，但启动并不是在所有角落都进行的。

该机制使用一个名为的属性_mindatas，因此让我们将其称为： mindatas。

社区问了这个问题，答案并不是很到位。请参阅此处的对话：

即使谈话是关于其他事情的，这个问题也可以很快得到回答：「嘿，它实际上应该有效！但是，这些天谁有时间考虑一个适当而周到的答案。

让我们考虑一个交叉一个普通的旧数字参数的用例。类似的东西

mycrossover = bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), 50.0)

哪个会像

Traceback (most recent call last):
  File "./cross-over-num.py", line 114, in <module>
    runstrat()
  File "./cross-over-num.py", line 70, in runstrat
    cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\cerebro.py", line 810, in run
    runstrat = self.runstrategies(iterstrat)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\cerebro.py", line 878, in runstrategies
    strat = stratcls(*sargs, **skwargs)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\metabase.py", line 87, in __call__
    _obj, args, kwargs = cls.doinit(_obj, *args, **kwargs)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\metabase.py", line 77, in doinit
    _obj.__init__(*args, **kwargs)
  File "./cross-over-num.py", line 35, in __init__
    bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), 50)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\indicator.py", line 53, in __call__
    return super(MetaIndicator, cls).__call__(*args, **kwargs)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\metabase.py", line 87, in __call__
    _obj, args, kwargs = cls.doinit(_obj, *args, **kwargs)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\metabase.py", line 77, in doinit
    _obj.__init__(*args, **kwargs)
 Typeerror: __init__() takes exactly 1 argument (2 given)

作为 last line 最翔实的，因为它告诉我们，有些东西有太多的论据。这意味着他们正在50.0 伤害我们。

为了解决手头的问题，给出了一个数字包装器作为答案。

class ConstantValue(bt.Indicator):
    lines = ('constant',)
    params = (('constant', float('NaN')),)

    def next(self):
        self.lines.constant[0] = self.p.constant

...

mycrossover = bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), ConstantValue(50.0))

问题解决了。但是等等，解决方案已经在船上了。有一个内部帮手，要解决问题，就完全忘记了：LineNum它做了这个名字试图暗示的事情：取一个数字，并使其成为一个 line。问题解决方案就在那里，解决方案可能看起来像这样：

mycrossover = bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), bt.LineNum(50.0))

通常的背景线程无论如何都在滴答作响，告诉某些东西仍然不是100%清晰，解决方案应该是显而易见的，而无需用户指定包装器。

这就是疏忽。即使该mindatas 机制存在并应用于回声系统的某些部分，它也没有应用于 CrossOver。它尝试过，但人类有时会失败得很惨，认为他们做了一些事情只是为了发现，他们没有进一步向下滚动。事实也的确如此。一个 line 添加，如下所示：

class CrossOver(Indicator):
    ...
    _mindatas = 2
    ...

现在，这个问题的解决方案很简单：

mycrossover = bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), 50.0)

它应该一直处于^第1位的方式（请参阅下面的范例和图表）

`mindatas` 在工作中

这是一个方便的属性，旨在用于特定情况，因此是前导_，以指示应非常谨慎地使用它。指针的默认值为：

_mindatas = 1

这告诉系统，如果没有数据源 传递给指针，系统应从父级拷贝第 1^个数据源。如果没有这个，例如实例化应该 RelativeStrengthIndicator 像这样完成：
```
class Strategy(bt.Indicator):
    def __init__(self):
        rsi = bt.ind.RSI(self.data0)
```
但是，使用给出_mindatas的缺省指示，以下情况是可能的：
```
class Strategy(bt.Indicator):
    def __init__(self):
        rsi = bt.ind.RSI()
```
结果完全相同，因为策略self.data0中的第1^个数据源被传递给RSI

像这样的CrossOver 指针需要 2 data feeds，因为它正在检查一个事物是否正在交叉另一个事物。在本例中，如上所示，默认值已设置为：

_mindatas = 2

这告诉系统如下内容：

如果未传递任何数据，则从父级拷贝 2 data feeds （如果可能）
如果仅传递了 1 个数据，请尝试将下一个传入参数转换为 lines 对象，以便有 2 个 data feeds 可用。Usseful用于 line 穿越普通旧花车的用例。再次供参考：
```
mycrossover = bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), 50.0)
```
如果传递到CrossOver 2 个或更多data feeds，则不运行任何操作并继续进行

在社区中，该机制最近已被应用于例如^1st 草图以实现 KalmanFilter 对交易。当谈论配对时，需要2个 data feeds 并使用它： _mindatas = 2

一个小样本（尽管有完整的骨架）来测试完整的解决方案：

$ ./cross-over-num.py --plot

哪个输出这个。

示例用法

$ ./cross-over-num.py --help
usage: cross-over-num.py [-h] [--data0 DATA0] [--fromdate FROMDATE]
                         [--todate TODATE] [--cerebro kwargs]
                         [--broker kwargs] [--sizer kwargs] [--strat kwargs]
                         [--plot [kwargs]]

Sample Skeleton

optional arguments:
  -h, --help           show this help message and exit
  --data0 DATA0        Data to read in (default:
                       ../../datas/2005-2006-day-001.txt)
  --fromdate FROMDATE  Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --todate TODATE      Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --cerebro kwargs     kwargs in key=value format (default: )
  --broker kwargs      kwargs in key=value format (default: )
  --sizer kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --strat kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --plot [kwargs]      kwargs in key=value format (default: )

示例代码

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)


import argparse
import datetime

import backtrader as bt


class St(bt.Strategy):
    params = ()

    def __init__(self):
        bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), 50)

    def next(self):
        pass


def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)

    cerebro = bt.Cerebro()

    # Data feed kwargs
    kwargs = dict()

    # Parse from/to-date
    dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
    for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
        if a:
            strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
            kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)

    # Data feed
    data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)
    cerebro.adddata(data0)

    # Broker
    cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))

    # Sizer
    cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))

    # Strategy
    cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))

    # Execute
    cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))

    if args.plot:  # Plot if requested to
        cerebro.plot(**eval('dict(' + args.plot + ')'))


def parse_args(pargs=None):
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description=(
            'Sample Skeleton'
        )
    )

    parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
                        required=False, help='Data to read in')

    # Defaults for dates
    parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
                        nargs='?', const='{}',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    return parser.parse_args(pargs)


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

Backtrader跨越数字

`mindatas` 在工作中

示例用法

示例代码

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