Backtrader跨越數位

《backtrader》的發佈1.9.27.105糾正了一個疏忽。這是一個疏忽，因為拼圖的所有部分都已到位，但啟動並不是在所有角落都進行的。

該機制使用一個名為的屬性_mindatas，因此讓我們將其稱為： mindatas。

社區問了這個問題，答案並不是很到位。請參閱此處的對話：

即使談話是關於其他事情的，這個問題也可以很快得到回答：「嘿，它實際上應該有效！但是，這些天誰有時間考慮一個適當而周到的答案。

讓我們考慮一個交叉一個普通的舊數字參數的用例。類似的東西

mycrossover = bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), 50.0)

哪個會像

Traceback (most recent call last):
  File "./cross-over-num.py", line 114, in <module>
    runstrat()
  File "./cross-over-num.py", line 70, in runstrat
    cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\cerebro.py", line 810, in run
    runstrat = self.runstrategies(iterstrat)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\cerebro.py", line 878, in runstrategies
    strat = stratcls(*sargs, **skwargs)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\metabase.py", line 87, in __call__
    _obj, args, kwargs = cls.doinit(_obj, *args, **kwargs)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\metabase.py", line 77, in doinit
    _obj.__init__(*args, **kwargs)
  File "./cross-over-num.py", line 35, in __init__
    bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), 50)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\indicator.py", line 53, in __call__
    return super(MetaIndicator, cls).__call__(*args, **kwargs)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\metabase.py", line 87, in __call__
    _obj, args, kwargs = cls.doinit(_obj, *args, **kwargs)
  File "d:\dro\01-docs\01-home\src\backtrader\backtrader\metabase.py", line 77, in doinit
    _obj.__init__(*args, **kwargs)
 Typeerror: __init__() takes exactly 1 argument (2 given)

作為 last line 最翔實的，因為它告訴我們，有些東西有太多的論據。這意味著他們正在50.0 傷害我們。

為了解決手頭的問題，給出了一個數位包裝器作為答案。

class ConstantValue(bt.Indicator):
    lines = ('constant',)
    params = (('constant', float('NaN')),)

    def next(self):
        self.lines.constant[0] = self.p.constant

...

mycrossover = bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), ConstantValue(50.0))

問題解決了。但是等等，解決方案已經在船上了。有一個內部幫手，要解決問題，就完全忘記了：LineNum它做了這個名字試圖暗示的事情：取一個數位，並使其成為一個 line。問題解決方案就在那裡，解決方案可能看起來像這樣：

mycrossover = bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), bt.LineNum(50.0))

通常的背景線程無論如何都在滴答作響，告訴某些東西仍然不是100%清晰，解決方案應該是顯而易見的，而無需使用者指定包裝器。

這就是疏忽。即使該mindatas 機制存在並應用於回聲系統的某些部分，它也沒有應用於 CrossOver。它嘗試過，但人類有時會失敗得很慘，認為他們做了一些事情只是為了發現，他們沒有進一步向下滾動。事實也的確如此。一個 line 添加，如下所示：

class CrossOver(Indicator):
    ...
    _mindatas = 2
    ...

現在，這個問題的解決方案很簡單：

mycrossover = bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), 50.0)

它應該一直處於^第1位的方式（請參閱下面的範例和圖表）

`mindatas` 在工作中

這是一個方便的屬性，旨在用於特定情況，因此是前導_，以指示應非常謹慎地使用它。指標的預設值為：

_mindatas = 1

這告訴系統，如果沒有數據源 傳遞給指標，系統應從父級複製第 1^個數據源。如果沒有這個，例如實例化應該 RelativeStrengthIndicator 像這樣完成：
```
class Strategy(bt.Indicator):
    def __init__(self):
        rsi = bt.ind.RSI(self.data0)
```
但是，使用給出_mindatas的預設指示，以下情況是可能的：
```
class Strategy(bt.Indicator):
    def __init__(self):
        rsi = bt.ind.RSI()
```
結果完全相同，因為策略self.data0中的第1^個數據源被傳遞給RSI

像這樣的CrossOver 指標需要 2 data feeds，因為它正在檢查一個事物是否正在交叉另一個事物。在本例中，如上所示，預設值已設置為：

_mindatas = 2

這告訴系統如下內容：

如果未傳遞任何資料，則從父級複製 2 data feeds （如果可能）
如果僅傳遞了 1 個數據，請嘗試將下一個傳入參數轉換為 lines 物件，以便有 2 個 data feeds 可用。Usseful用於 line 穿越普通舊花車的用例。再次供參考：
```
mycrossover = bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), 50.0)
```
如果傳遞到CrossOver 2 個或更多data feeds，則不執行任何操作並繼續進行

在社區中，該機制最近已被應用於例如^1st 草圖以實現 KalmanFilter 對交易。當談論配對時，需要2個 data feeds 並使用它： _mindatas = 2

一個小樣本（儘管有完整的骨架）來測試完整的解決方案：

$ ./cross-over-num.py --plot

哪個輸出這個。

示例用法

$ ./cross-over-num.py --help
usage: cross-over-num.py [-h] [--data0 DATA0] [--fromdate FROMDATE]
                         [--todate TODATE] [--cerebro kwargs]
                         [--broker kwargs] [--sizer kwargs] [--strat kwargs]
                         [--plot [kwargs]]

Sample Skeleton

optional arguments:
  -h, --help           show this help message and exit
  --data0 DATA0        Data to read in (default:
                       ../../datas/2005-2006-day-001.txt)
  --fromdate FROMDATE  Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --todate TODATE      Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --cerebro kwargs     kwargs in key=value format (default: )
  --broker kwargs      kwargs in key=value format (default: )
  --sizer kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --strat kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --plot [kwargs]      kwargs in key=value format (default: )

示例代碼

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)


import argparse
import datetime

import backtrader as bt


class St(bt.Strategy):
    params = ()

    def __init__(self):
        bt.ind.CrossOver(bt.ind.RSI(), 50)

    def next(self):
        pass


def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)

    cerebro = bt.Cerebro()

    # Data feed kwargs
    kwargs = dict()

    # Parse from/to-date
    dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
    for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
        if a:
            strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
            kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)

    # Data feed
    data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)
    cerebro.adddata(data0)

    # Broker
    cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))

    # Sizer
    cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))

    # Strategy
    cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))

    # Execute
    cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))

    if args.plot:  # Plot if requested to
        cerebro.plot(**eval('dict(' + args.plot + ')'))


def parse_args(pargs=None):
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description=(
            'Sample Skeleton'
        )
    )

    parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
                        required=False, help='Data to read in')

    # Defaults for dates
    parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
                        nargs='?', const='{}',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    return parser.parse_args(pargs)


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

Backtrader跨越數位

`mindatas` 在工作中

示例用法

示例代碼

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