版本1.9.32.116 增加了对社区中呈现的有趣用例 的支持
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以期货开始交易，包括实物交割
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让一个指针告诉你一些事情
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如果需要， close 现货价格操作，有效地取消实物交割，无论是为了接收货物还是为了必须交付货物（并希望获利）来头寸。
期货在现货价格操作发生的同一天到期
这意味着：
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该平台提供来自两个不同资产的数据点
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该平台必须以某种方式了解资产是相关的，并且现货价格的操作将 close 头寸 open 未来
现实中，未来并不封闭，只有实物交割才得到补偿
使用这种补偿概念，增加了一种方式，backtrader 让用户向平台传达一个 data feed 的东西会对另一个产生补偿作用。使用模式
import backtrader as bt cerebro = bt.Cerebro() data0 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='futurename') cerebro.adddata(data0) data1 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='spotname') data1.compensate(data0) # let the system know ops on data1 affect data0 cerebro.adddata(data1) ... cerebro.run()
将它们放在一起
一个例子总是值得一千个帖子，所以让我们把所有的碎片放在一起。
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使用来自源的标准示例源之一
backtrader。这将是未来 -
模拟一个相似但不同的价格，通过重用相同的Feed并添加一个筛检程序，该筛检程序将价格随机移动到高于/低于某个点，以创建点差。简单如下：
# The filter which changes the close price def close_changer(data, *args, **kwargs): data.close[0] += 50.0 * random.randint(-1, 1) return False # length of stream is unchanged -
在同一轴上绘制将混合缺省包含
BuyObserver的标记，因此标准 observers 将被禁用并手动重新添加以使用不同的每数据标记进行打印 -
仓位将随机输入并在10天后退出
这与未来的到期期限不匹配，但这只是将功能落实到位，而不是检查交易日历
!!!注意
A simulation including execution on the spot price on the day of future expiration would require activating `cheat-on-close` to make sure the orders are executed when the future expires. This is not needed in this sample, because the expiration is being chosen at random.
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请注意，策略
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buy操作运行于data0 -
sell操作运行于data1
class St(bt.Strategy): def __init__(self): bt.obs.BuySell(self.data0, barplot=True) # done here for BuySellArrows(self.data1, barplot=True) # different markers per data def next(self): if not self.position: if random.randint(0, 1): self.buy(data=self.data0) self.entered = len(self) else: # in the market if (len(self) - self.entered) >= 10: self.sell(data=self.data1) -
运行：
$ ./future-spot.py --no-comp
使用此图形输出。
它的工作原理是：
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buy操作以指向上方的绿色三角形发出信号，图例告诉我们它们属于data0预期 -
sell操作由指向下方的箭头表示，图例告诉我们它们属于data1预期 -
交易正在被关闭，即使它们正在open
data0和被关闭data1，也达到了预期的效果（在现实生活中，这是为了避免通过未来获得的货物的实际交付）
人们只能想像，如果在不进行补偿的情况下应用相同的逻辑，会发生什么。让我们来做吧：
$ ./future-spot.py --no-comp
和输出
很明显，这失败了：
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该逻辑期望在 上
data0止损由操作data1平仓，并且仅在不在市场上时open仓位data0 -
但是补偿已被停用，并且（绿色三角形）上的
data0初始操作从未关闭，因此永远不会启动其他操作，并且空头头寸在data1开始累积。
示例用法
$ ./future-spot.py --help usage: future-spot.py [-h] [--no-comp] Compensation example optional arguments: -h, --help show this help message and exit --no-comp
示例代码
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import argparse
import random
import backtrader as bt
# The filter which changes the close price
def close_changer(data, *args, **kwargs):
data.close[0] += 50.0 * random.randint(-1, 1)
return False # length of stream is unchanged
# override the standard markers
class BuySellArrows(bt.observers.BuySell):
plotlines = dict(buy=dict(marker='$\u21E7$', markersize=12.0),
sell=dict(marker='$\u21E9$', markersize=12.0))
class St(bt.Strategy):
def __init__(self):
bt.obs.BuySell(self.data0, barplot=True) # done here for
BuySellArrows(self.data1, barplot=True) # different markers per data
def next(self):
if not self.position:
if random.randint(0, 1):
self.buy(data=self.data0)
self.entered = len(self)
else: # in the market
if (len(self) - self.entered) >= 10:
self.sell(data=self.data1)
def runstrat(args=None):
args = parse_args(args)
cerebro = bt.Cerebro()
dataname = '../../datas/2006-day-001.txt' # data feed
data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data0')
cerebro.adddata(data0)
data1 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data1')
data1.addfilter(close_changer)
if not args.no_comp:
data1.compensate(data0)
data1.plotinfo.plotmaster = data0
cerebro.adddata(data1)
cerebro.addstrategy(St) # sample strategy
cerebro.addobserver(bt.obs.Broker) # removed below with stdstats=False
cerebro.addobserver(bt.obs.Trades) # removed below with stdstats=False
cerebro.broker.set_coc(True)
cerebro.run(stdstats=False) # execute
cerebro.plot(volume=False) # and plot
def parse_args(pargs=None):
parser = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
description=('Compensation example'))
parser.add_argument('--no-comp', required=False, action='store_true')
return parser.parse_args(pargs)
if __name__ == '__main__':
runstrat()