1.定律描述
不同时间周期转势信号重叠是趋势运动共振的结果，是转势将发生的强烈信号。
定律解析
趋势往往在不同的平衡结构中同步达到平衡点，从而形成不同平衡结构转势点的重益，这就是周期共振的市场机理和本质(图1-3-38)。
图1-3-38
周期共振也称为时间群聚效应，是指最有可能出现的转势点往往出现在两个以上转势日期共同出现的时间附近。市场是由多个不同的时间价格区间构成的，这些时间价格区间的相互重叠，即产生了周期共振，意味着转势更加确立。周期共振有两种类型:同周期共振和跨周期共振。
(1)同周期共振。
同周期共振就是在相同的分析周期中发生的周期平衡的重叠现象。具体表现为以下几种周期的重盛:
1. 当前波段的顶部和底部周期与先前波段的顶部和底部周期重叠。
2. 波段的顶部到顶部的周期与波段的底部到底部的周期重叠。
3. 先前波段的底部至顶部的周期与当前波段的顶部至底部的周期重登。
4. 大的波段的平衡周期与小的波段的平衡周期重受。
上述的周期重叠不仅仅是一种周期上的偶合，而且是市场平衡的必然结果。这种平衡往往在不同的趋势平衡中同步表现出来，强化了对平衡转势点的确认。
(2)跨周期共振。
跨周期共振就是在不同的分析周期中发生的周期平衡的重叠现象。具体表现为小周期结构达到平衡点时，大周期结构也同步达到平衡点。比如，在30分钟周期中，个股达到时间周期的平衡点，在日线中也同步表现出时间周期的平衡点。这种跨周期的共振现象是对小周期趋势平衡转势的有效确认。必须指出，跨周期共振只适用于大周期对小周期的确认，而不能反过来用小周期对大周期进行确认。