交易系統量化
交易系統量化就是交易方案的公式化，即將交易規則轉化爲計算機可以識別並執行的語言。交易方案的設計是交易系統實現的前提，交易方案公式化是交易系統實現的必要途徑和手段。任何完美的交易方案，如果不能有效地轉化爲數學化的公式，那麼該交易方案就無法執行，也就不具有任何實戰意義。交易系統公式化的表現形式就是由一個個判斷類指標構成的指令集。創建交易系統的過程就是以交易系統原理和方法爲指導，將相關的交易指令集成整合爲一個贅體的交易流程。
需要指出的是，能否將交易方案轉化爲數學公式是衡公交易方案科學性和有效性的重要標準。這就要求交易方案必須其體而明確，便於用數學公式進行相關的描述和表達。模糊的交易設計方案是不能轉化爲數學公式的，也就意味着該交易方案不其有可實現性。
例如“放量上攻就買入，縮量回調就賣出”，這裏的放量、上攻、縮量、回調都是一種模糊的描述，缺乏嚴格的定量標準，即缺乏數學語言的精確性和明確性。到底上漲多少算是上攻，成交覺增加多少算是放最。如果對這些概念沒有一個明確的定義，這樣的交易方案就不能稱爲真正意義上的交易方案，只能是一個技術理念。真正意義上的交易方案必須是一個對交易行爲明確具體的描述，並能用數學語言加以精確定義。如可將“上攻”定義爲股價創20日新高，“放量”定義爲成交最比10日均最大I倍。
現以RSI技術指標交易系統爲例，簡單地介紹設計交易方案公式的步驟:
(1)定義交易規則就是將交易策略明確地規定爲交易規則。
如RSI交易系統可以定義爲以下交易規則:
1. RSI <20，買入；
2. RSI>80，賣出。
(2)定義交易系統參數。
如RS1小於20中的數位20和HSI大於80中的數依80都是交易參數。這些參數的變化將對交易系統產生影響，不同的參數將導致不同的交易結果。對交易系統參數進行調整和優化可以改善交易系統的性能。
(3)將交易方案公式化(圖5-3-4)。
圖5-3-4
將交易方案公式化應注意以下幾點:
(1)交易方案必須明確而具體，必須能用精確的數學表達式定量、定性地描述。
(2)數學表達式力求簡明，並對其表達的正確性作必要的檢驗。
(3)要充分利用系統提供的專業函數，這有助於提高交易方案公式化的效率。
交易方案公式化是一門體系性較強的技術，而自創技術指標的相關技術和原理是交易方案量化的荃礎和延伸。有關的詳細內容可參見自創指標實戰技法。