获利交易的斐波那契技术

  |   2023年12月15日

斐波那契分析可以增强您的市场表现,但您需要掌握一些交易技巧,才能从 800 多年前西方世界发现的这一数学序列中获得最大收益。让我们通过快速斐波那契入门来解决这个问题,然后开始讨论直接利用其隐藏力量的两种原始策略。

要点

  • 斐波那契分析采用十二世纪意大利数学家莱昂纳多·德·比萨(Leonardo de Pisa)(也称为斐波那契)的工作,使用数字的逻辑序列来预测股票趋势和价格走势。
  • 斐波那契同花策略可识别隐藏的支撑位和阻力位,投资者可将其用于入场、出场和止损位置。
  • 抛物线流行策略追踪回调水平上方和下方的突破,为重大突破和崩溃提供早期入场点。

什么是斐波那契分析?

十二世纪的僧侣兼数学家莱昂纳多·德·比萨(后来被称为斐波那契)发现了一个数字的逻辑序列,该序列出现在自然界和伟大的艺术作品中。这位伟大的僧侣不知道的是,这些斐波那契数字非常适合我们的现代金融市场,因为它们非常准确地描述了趋势中各个波浪之间的复杂关系,以及当市场回到之前的交易水平时,市场将回调多远。

斐波那契数列

从 1+1 开始,斐波那契数列的第一个数字是 1,由其自身与前面的数字之和组成。结果,1+1=2、1+2=3、2+3=5、3+5=8、5+8=13、8+13=21、13+21=34 和 21+34 =55,表示1、2、3、5、8、13、21、34、55都是斐波那契数。细分这些数字字符串可以揭示重复比率,这些重复比率已成为波段交易和其他市场规则中斐波那契网格分析的基础。

0.386、0.50 和 0.618回撤水平构成了流行市场软件包中斐波那契网格的基本结构,其中 0.214 和 0.786 水平在波动性较高的时期发挥作用。最初的分析技术非常简单,各个级别的市场参与者都可以理解和掌握。只需将网格放置在上升趋势下降趋势中的主要高点和低点的终点上,并寻找与关键价格转向的密切对齐即可。

上升趋势和下降趋势

更深入的市场分析需要付出更大的努力,因为趋势是谐波现象,这意味着它们可以细分为显示独立价格方向的较小和较大的波浪。例如,一系列相对上升趋势和下降趋势将嵌入标准普尔 500 指数道琼斯工业指数的一年或两年上升趋势中。当我们从日图转向周线图,或者从日线图转向 60 分钟或 15 分钟图时,我们会最清楚地看到这种复杂性。

斐波那契同花顺策略

日线图上的单个斐波那契网格将改善结果,但在检查两个或更多时间框架时,比率会变得更加引人注目。采取下一步行动的波段交易者将在日线图和 60 分钟图上发现巨大的价值,而当市场定时器退后一步并结合日线图和周线图时,他们将受益匪浅。在这两种情况下,不同时间范围内的关键 Fib 水平之间的对齐可以识别隐藏的支撑阻力,可用于进入、退出和止损放置。

例如,在上图中,微软公司 ( MSFT ) 的股价在 2014 年 10 月跌至 42.10 美元的低点,并在几周后垂直上涨,最终收于 50.05 美元。随后的回调连续四个交易日止于 38.2% 回撤位 (0.382),并在 12 月中旬突破至 61.8% (0.618) 斐波那契回撤位。该水平标志着急剧复苏之前的可交易低点,并在 78.6% (0.786) 回撤处停滞。

请注意其他图表功能如何与关键斐波那契水平相互作用。抛售至 62% 的水平也填补了 10 月份的缺口(红圈),而随后的反弹则在 11 月的三个波动高点(蓝线)附近停滞,与 78.6% 的回撤位一致。这告诉我们,斐波那契分析在与其他技术力量(例如缺口、移动平均线以及易于观察的高点和低点)结合使用时最有效。

支撑与阻力

现在,让我们放大并确定一种斐波那契技术,您可以使用它来查找那些不太细心的市场参与者错过的低风险入场点。价格下跌连续四个交易日位于 38% 回撤位,吸纳了寻求逆转的资金供应。向下的缺口将这群人困住了,当股价跌至 62% 的低点时,他们就被震出局了。虽然在该支撑位买入是有道理的,但这是一个冒险的策略,因为缺口很容易扼杀上涨空间并迫使另一次崩溃。

接下来是关键部分。价格飙升至 38% 回撤位上方,恢复支撑,触发斐波那契同花买入信号,预测在 47 美元附近持有的头寸将产生可靠的利润。与此同时,受到冲击的股东也不愿意以这个价格回购股票,因为俗话说“一朝被蛇咬,十年怕井绳”。这降低了交易兴趣,同时允许新资金在波动性较低的交易中承担风险,并依靠长期观察到的支撑趋势在经过测试、突破和重新安装后保持住

抛物线流行策略

以上图为例,在工具完成 100% 价格波动(更高或更低)之前,78.6% 回撤水平作为最终谐波屏障。这是很有价值的信息,因为它告诉我们,在上升趋势中突破该水平,或在下降趋势中突破该水平,将一直延伸到最后一个波动高点或低点作为最低目标。计算一下,我们发现在最后 21.6% 的上涨或抛售浪潮中可以搭便车。

这种抛物线流行策略在较长的时间范围内非常有效,甚至可以为广泛持有的问题提供重大突破和崩溃的早期入场机会。举个例子,看看 Meta ( FB ),前身为 Facebook,它在 2014 年 3 月达到 72.59 美元的峰值,随后进入调整,在 50 美元左右找到了支撑。随后的反弹在两个月后到达 78.6% 回撤位 68.75 美元并陷入停滞,产生了近三周的横盘整理。

该股于 7 月 21 日反弹至谐波阻力位(红线)上方并开始上涨,在短短四个交易日内完成了 100% 价格波动的最后 21.4%。此外,第四天突破了三月高点,引发了一系列新的买入信号,为关注斐波那契的股东提供了许多有利可图的选择,包括顺其自然、部分获利或在新的上升趋势中冒险。

元突破凸显了抛物线波普策略的第二个优势。市场往往会垂直进入这些 100% 的水平,就像一块磁铁正在吸引价格走势。这种抛物线趋势可以在很短的时间内产生出色的结果。当然,这并不是理所当然的,因为在我们的现代市场中,任何事情都可能随时发生,但即使是稍微向垂直方向倾斜,也标志着在竞争中的明显优势。

最后的注释

从 78.6% 上升到 100% 标志着分形趋势出现在所有时间范围内,从 15 分钟图表到月度图表,无论您是黄牛还是市场计时器,都可以有效地进行交易。然而,盘中持有期更有可能面临破坏交易的洗盘和震荡,而预期的上涨或抛售规模往往太小,无法获得可靠的利润,尤其是在受到交易成本的负面影响之后。

结论

通过斐波那契网格的视角观察市场趋势,投资者能够看到超越直接上涨和下跌的更大模式,并确定利润前景,这可能超出了那些被短期观点吓坏的投资者的视野。趋势。

如果使用得当,斐波那契分析工具可以为投资者提供所需的信心和洞察力,以抵御急剧下滑引发的震荡,并利用接近垂直转变的机会获利。然而,这样做需要愿意承受压缩时间内存在的令人不安的波动,以了解斐波那契信徒根据经受时间考验的数学公式所预测的市场走势。

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