BacktraderOCO訂單

Backtrader   |   2022年6月21日

Release1.9.34.116 將 OCO （又名One Cancel Others）添加到回溯測試武器庫中。

注意

這僅在回溯測試中實現，並且還沒有針對即時代理的實現

注意

隨版本1.9.36.116更新。盈透證券支援 StopTrail和 StopTrailLimit OCO。

  • OCO 始終將組中的第 1個順序指定為參數 oco

  • StopTrailLimit：代理類比和 IB 代理具有 asme 行為。指定： price 作為初始止損觸發價格（另指定 trailamount），然後 plimi 指定為初始限價。兩者之間的差額將決定 limitoffset （限價與止損觸發價格保持的距離）

使用模式嘗試保持使用者友好。因此，如果策略中的邏輯已經決定是時候下達訂單了，則可以像這樣使用OCO ：

def next(self):
    ...
    o1 = self.buy(...)
    ...
    o2 = self.buy(..., oco=o1)
    ...
    o3 = self.buy(..., oco=o1)  # or even oco=o2, o2 is already in o1 group

容易。第 1個順序o1將類似於組長， o2 o3並透過o1指定命名參數成為 OCO 組的一oco部分。查看代碼段中的註釋指示o3也可以通過指定o2（已經是組的一部分）成為組的一部分

隨著小組的形成，將發生以下情況：

  • 如果組內任何訂單被執行、取消或到期，其他訂單將被取消

下面的示例將這個OCO 概念付諸實踐。帶有繪圖的標準執行：

$ ./oco.py --broker cash=50000 --plot

注意

現金增加到50000，因為資產達到價值 4000 和3個訂單 1 的專案將需要至少 12000 貨幣單位（經紀人的預設值是 10000）

如下圖所示。

這實際上沒有提供太多資訊（這是一種標準SMA Crossover 策略）。該範例執行以下操作：

  • 當快速 SMA 穿過慢速 SMA 向上行時，發出 3 個訂單

  • order1 是一個 Limit 訂單，它將在天（策略的參數）內 limdays 到期， close 價格減去一個百分比作為限價

  • order2 是到期 Limit 期限更長且限價降低得多的訂單。

  • order3 是進一 Limit 步降低限價的訂單

因此，執行order2 和 order3 不會發生，因為：

  • order1 將首先執行，這應該觸發其他的取消

或

  • order1 將過期，這將觸發其他取消

系統保留ref 3 個訂單的識別碼，並且僅當buy這三ref個Completed標識碼被視為 notify_order 、 、 或 CancelledMarginExpired

退出是在持有某些柱的倉位後完成的。

為了嘗試跟蹤實際執行，將生成文本輸出。其中一些：

2005-01-28: Oref 1 / Buy at 2941.11055
2005-01-28: Oref 2 / Buy at 2896.7722
2005-01-28: Oref 3 / Buy at 2822.87495
2005-01-31: Order ref: 1 / Type Buy / Status Submitted
2005-01-31: Order ref: 2 / Type Buy / Status Submitted
2005-01-31: Order ref: 3 / Type Buy / Status Submitted
2005-01-31: Order ref: 1 / Type Buy / Status Accepted
2005-01-31: Order ref: 2 / Type Buy / Status Accepted
2005-01-31: Order ref: 3 / Type Buy / Status Accepted
2005-02-01: Order ref: 1 / Type Buy / Status Expired
2005-02-01: Order ref: 3 / Type Buy / Status Canceled
2005-02-01: Order ref: 2 / Type Buy / Status Canceled
...
2006-06-23: Oref 49 / Buy at 3532.39925
2006-06-23: Oref 50 / Buy at 3479.147
2006-06-23: Oref 51 / Buy at 3390.39325
2006-06-26: Order ref: 49 / Type Buy / Status Submitted
2006-06-26: Order ref: 50 / Type Buy / Status Submitted
2006-06-26: Order ref: 51 / Type Buy / Status Submitted
2006-06-26: Order ref: 49 / Type Buy / Status Accepted
2006-06-26: Order ref: 50 / Type Buy / Status Accepted
2006-06-26: Order ref: 51 / Type Buy / Status Accepted
2006-06-26: Order ref: 49 / Type Buy / Status Completed
2006-06-26: Order ref: 51 / Type Buy / Status Canceled
2006-06-26: Order ref: 50 / Type Buy / Status Canceled
...
2006-11-10: Order ref: 61 / Type Buy / Status Canceled
2006-12-11: Oref 63 / Buy at 4032.62555
2006-12-11: Oref 64 / Buy at 3971.8322
2006-12-11: Oref 65 / Buy at 3870.50995
2006-12-12: Order ref: 63 / Type Buy / Status Submitted
2006-12-12: Order ref: 64 / Type Buy / Status Submitted
2006-12-12: Order ref: 65 / Type Buy / Status Submitted
2006-12-12: Order ref: 63 / Type Buy / Status Accepted
2006-12-12: Order ref: 64 / Type Buy / Status Accepted
2006-12-12: Order ref: 65 / Type Buy / Status Accepted
2006-12-15: Order ref: 63 / Type Buy / Status Expired
2006-12-15: Order ref: 65 / Type Buy / Status Canceled
2006-12-15: Order ref: 64 / Type Buy / Status Canceled

發生以下情況：

  • 第1批 訂單發出。訂單 1 過期，2 和 3 被取消。不出所料。

  • 幾個月後，又發出了一批3個訂單。在這種情況下，訂單49得到，Completed 50和51立即取消

  • last批就像1st一樣

現在讓我們檢查一下沒有OCO：

$ ./oco.py --strat do_oco=False --broker cash=50000

2005-01-28: Oref 1 / Buy at 2941.11055
2005-01-28: Oref 2 / Buy at 2896.7722
2005-01-28: Oref 3 / Buy at 2822.87495
2005-01-31: Order ref: 1 / Type Buy / Status Submitted
2005-01-31: Order ref: 2 / Type Buy / Status Submitted
2005-01-31: Order ref: 3 / Type Buy / Status Submitted
2005-01-31: Order ref: 1 / Type Buy / Status Accepted
2005-01-31: Order ref: 2 / Type Buy / Status Accepted
2005-01-31: Order ref: 3 / Type Buy / Status Accepted
2005-02-01: Order ref: 1 / Type Buy / Status Expired

就是這樣，這並不多（沒有訂單執行，也不需要太多的圖表）

  • 發出一批訂單

  • 訂單 1 過期，但由於策略已獲取參數do_oco=False，因此訂單 2 和 3 不會成為組的 OCO 一部分

  • 因此，訂單 2 和 3 不會被取消，並且由於預設的到期增量是1000 幾天后，因此它們永遠不會隨著樣本的可用數據（2 年的數據）而過期

  • 系統從不發出第2 浴的訂單。

示例用法

$ ./oco.py --help
usage: oco.py [-h] [--data0 DATA0] [--fromdate FROMDATE] [--todate TODATE]
              [--cerebro kwargs] [--broker kwargs] [--sizer kwargs]
              [--strat kwargs] [--plot [kwargs]]

Sample Skeleton

optional arguments:
  -h, --help           show this help message and exit
  --data0 DATA0        Data to read in (default:
                       ../../datas/2005-2006-day-001.txt)
  --fromdate FROMDATE  Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --todate TODATE      Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --cerebro kwargs     kwargs in key=value format (default: )
  --broker kwargs      kwargs in key=value format (default: )
  --sizer kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --strat kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --plot [kwargs]      kwargs in key=value format (default: )

示例代碼

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)


import argparse
import datetime

import backtrader as bt


class St(bt.Strategy):
    params = dict(
        ma=bt.ind.SMA,
        p1=5,
        p2=15,
        limit=0.005,
        limdays=3,
        limdays2=1000,
        hold=10,
        switchp1p2=False,  # switch prices of order1 and order2
        oco1oco2=False,  # False - use order1 as oco for order3, else order2
        do_oco=True,  # use oco or not
    )

    def notify_order(self, order):
        print('{}: Order ref: {} / Type {} / Status {}'.format(
            self.data.datetime.date(0),
            order.ref, 'Buy' * order.isbuy() or 'Sell',
            order.getstatusname()))

        if order.status == order.Completed:
            self.holdstart = len(self)

        if not order.alive() and order.ref in self.orefs:
            self.orefs.remove(order.ref)

    def __init__(self):
        ma1, ma2 = self.p.ma(period=self.p.p1), self.p.ma(period=self.p.p2)
        self.cross = bt.ind.CrossOver(ma1, ma2)

        self.orefs = list()

    def next(self):
        if self.orefs:
            return  # pending orders do nothing

        if not self.position:
            if self.cross > 0.0:  # crossing up

                p1 = self.data.close[0] * (1.0 - self.p.limit)
                p2 = self.data.close[0] * (1.0 - 2 * 2 * self.p.limit)
                p3 = self.data.close[0] * (1.0 - 3 * 3 * self.p.limit)

                if self.p.switchp1p2:
                    p1, p2 = p2, p1

                o1 = self.buy(exectype=bt.Order.Limit, price=p1,
                              valid=datetime.timedelta(self.p.limdays))

                print('{}: Oref {} / Buy at {}'.format(
                    self.datetime.date(), o1.ref, p1))

                oco2 = o1 if self.p.do_oco else None
                o2 = self.buy(exectype=bt.Order.Limit, price=p2,
                              valid=datetime.timedelta(self.p.limdays2),
                              oco=oco2)

                print('{}: Oref {} / Buy at {}'.format(
                    self.datetime.date(), o2.ref, p2))

                if self.p.do_oco:
                    oco3 = o1 if not self.p.oco1oco2 else oco2
                else:
                    oco3 = None

                o3 = self.buy(exectype=bt.Order.Limit, price=p3,
                              valid=datetime.timedelta(self.p.limdays2),
                              oco=oco3)

                print('{}: Oref {} / Buy at {}'.format(
                    self.datetime.date(), o3.ref, p3))

                self.orefs = [o1.ref, o2.ref, o3.ref]

        else:  # in the market
            if (len(self) - self.holdstart) >= self.p.hold:
                self.close()


def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)

    cerebro = bt.Cerebro()

    # Data feed kwargs
    kwargs = dict()

    # Parse from/to-date
    dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
    for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
        if a:
            strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
            kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)

    # Data feed
    data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)
    cerebro.adddata(data0)

    # Broker
    cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))

    # Sizer
    cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))

    # Strategy
    cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))

    # Execute
    cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))

    if args.plot:  # Plot if requested to
        cerebro.plot(**eval('dict(' + args.plot + ')'))


def parse_args(pargs=None):
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description=(
            'Sample Skeleton'
        )
    )

    parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
                        required=False, help='Data to read in')

    # Defaults for dates
    parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
                        nargs='?', const='{}',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    return parser.parse_args(pargs)


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

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