Backtrader教程：数据馈送

Backtrader Backtrader教程   |   2022年6月22日

backtrader 附带一组 Data Feed 解析器（在编写所有基于CSV时），可让您从不同的来源加载数据。

  • 雅虎（在线或已保存到档）

  • 视觉图表（见 www.visualchart.com

  • Backtrader CSV（用于测试的自有熟格式）

  • 通用 CSV 支持

从快速入门指南中可以清楚地看出，您向实例添加了data feedsCerebro。data feeds稍后将可用于以下各项中的不同策略：

  • 数组 self.datas（插入顺序）

  • 数组对象的别名：

    • self.data 和 self.data0 指向第一个元素

    • self.dataX 指向数组中索引为 X 的元素

关于插入工作原理的快速提醒：

import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds

data = btfeeds.YahooFinanceCSVData(dataname='wheremydatacsvis.csv')

cerebro = bt.Cerebro()

cerebro.adddata(data)  # a 'name' parameter can be passed for plotting purposes

Data Feeds 常用参数

这个 data feed 可以直接从雅虎下载数据并输入到系统中。

参数：

  • dataname （默认值：无）必须提供

    含义因 data feed 类型（档位置，股票代码等）而异

  • name （默认值：“”）

    用于绘图中的装饰目的。如果未指定，则可能派生自dataname （例如： last 文件路径的一部分）

  • fromdate （默认值：mindate）

    Python datetime 对象，指示在此之前的任何日期时间都应被忽略

  • todate （默认值：最大日期）

    Python 日期时间对象，指示应忽略此日期后面的任何日期时间

  • timeframe （默认值：时间范围。天）

    潜在值：Ticks、Seconds、、Minutes、WeeksDays和 MonthsYears

  • compression （默认值：1）

    每根柱的实际柱数。信息。仅在数据重采样/重放中有效。

  • sessionstart （默认值：无）

    指示数据的会话开始时间。可由类用于重采样等目的

  • sessionend （默认值：无）

    指示数据的会话结束时间。可由类用于重采样等目的

CSV Data Feeds 常用参数

参数（除常用参数外）：

  • headers （默认值： True）

    指示传递的数据是否具有初始标题行

  • separator （默认值：“，”）

    要考虑的分隔符以标记每个 CSV 行

GenericCSVData

此类公开了一个通用接口，允许解析几乎所有的 CSV 文件格式。

根据参数定义的顺序和字段状态解析 CSV 档

具体参数（或具体含义）：

  • dataname

    要解析的文件名或类似文档的对象

  • datetime （默认值：0）包含日期（或日期时间）字段的列

  • time （默认值：-1） 包含时间字段的列（如果与日期时间字段分开）（-1 表示它不存在）

  • open （默认值：1）、 high （默认值：2）、 low （默认值：3）、 close （默认值：4）、 volume （默认值：5）、 openinterest （默认值：6）

    包含相应字段的列的索引

    如果传递负值（例如：-1），则表示 CSV 数据中不存在该字段

  • nullvalue （默认值：浮点（'NaN'））

    如果缺少应存在的值（CSV 字段为空），将使用的值

  • dtformat （默认值：%Y-%m-%d %H：%M：%S）

    用于分析日期时间 CSV 字段的格式

  • tmformat （默认值： %H：%M：%S）

    如果「存在」，则用于解析时间 CSV 字段的格式（“时间”CSV 字段的默认值不存在）

涵盖以下要求的范例用法：

  • 将投入限制在2000年

  • HLOC 顺序而不是 OHLC

  • 要取代为零的缺失值 （0.0）

  • 提供每日条形图，日期时间只是格式为YYYY-MM-DD的日期

  • 不存在openinterest 列

代码：

import datetime
import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds

...
...

data = btfeeds.GenericCSVData(
    dataname='mydata.csv',

    fromdate=datetime.datetime(2000, 1, 1),
    todate=datetime.datetime(2000, 12, 31),

    nullvalue=0.0,

    dtformat=('%Y-%m-%d'),

    datetime=0,
    high=1,
    low=2,
    open=3,
    close=4,
    volume=5,
    openinterest=-1
)

...

略微修改的要求：

  • 将投入限制在2000年

  • HLOC 顺序而不是 OHLC

  • 要取代为零的缺失值 （0.0）

  • 提供日内柱，具有单独的日期和时间列

    • 日期的格式为YYYY-MM-DD
    • 时间的格式 HH.MM.SS（而不是通常的HH：MM：SS）

  • 不存在openinterest 列

代码：

import datetime
import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeed

...
...

data = btfeeds.GenericCSVData(
    dataname='mydata.csv',

    fromdate=datetime.datetime(2000, 1, 1),
    todate=datetime.datetime(2000, 12, 31),

    nullvalue=0.0,

    dtformat=('%Y-%m-%d'),
    tmformat=('%H.%M.%S'),

    datetime=0,
    time=1,
    high=2,
    low=3,
    open=4,
    close=5,
    volume=6,
    openinterest=-1
)

这也可以通过子类化成为永久性的：

import datetime
import backtrader.feeds as btfeed

class MyHLOC(btfreeds.GenericCSVData):

  params = (
    ('fromdate', datetime.datetime(2000, 1, 1)),
    ('todate', datetime.datetime(2000, 12, 31)),
    ('nullvalue', 0.0),
    ('dtformat', ('%Y-%m-%d')),
    ('tmformat', ('%H.%M.%S')),

    ('datetime', 0),
    ('time', 1),
    ('high', 2),
    ('low', 3),
    ('open', 4),
    ('close', 5),
    ('volume', 6),
    ('openinterest', -1)
)

现在，只需提供以下命令dataname即可重用此新类：

data = btfeeds.MyHLOC(dataname='mydata.csv')

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