Backtrader細分傭金計劃

Backtrader   |   2022年6月21日

不久前，委員會計劃的實施進行了重新設計。最重要的是：涉及的部分返工：

  • 保留原始的傭金資訊類和行為

  • 打開大門，輕鬆創建使用者定義的傭金

  • 將格式 xx% 作為新傭金方案的預設值，而不是 0.xx（只是一個品味問題），保持行為可配置

擴展委員會概述了基本要素。

注意

請參閱下面的文件字串CommInfoBase ，以獲取參數參考

定義傭金計劃

它涉及1或2個步驟

  1. 子類CommInfoBase

    只需更改預設參數可能就足夠了。backtrader 已經使用模組 backtrader.commissions中存在的一些定義來執行此操作。期貨的常規行業標準是每份合約和每輪的固定金額。該定義可以按如下方式完成：

    class CommInfo_Futures_Fixed(CommInfoBase):
    params = (
        ('stocklike', False),
        ('commtype', CommInfoBase.COMM_FIXED),
    )

    對於股票和perc明智的傭金：

    class CommInfo_Stocks_Perc(CommInfoBase):
    params = (
        ('stocklike', True),
        ('commtype', CommInfoBase.COMM_PERC),
    )

    如上所述，此處百分比（作為參數commission傳遞）的解釋的預設值為： xx%。如果舊的/其他的行為被期望 0.xx，它可以很容易地完成：

    class CommInfo_Stocks_PercAbs(CommInfoBase):
    params = (
        ('stocklike', True),
        ('commtype', CommInfoBase.COMM_PERC),
        ('percabs', True),
    )

  2. 重寫（如果需要）_getcommission 方法

    定義為：

    def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
   '''Calculates the commission of an operation at a given price

   pseudoexec: if True the operation has not yet been executed
   '''

    更多細節，請參閱下面的實際範例

如何將其應用於平臺

一旦子CommInfoBase 類就位，訣竅就是使用 broker.addcommissioninfo 而不是通常 broker.setcommission的 。後者將在內部使用遺留 CommissionInfoObject。

比說的更容易做到：

...

comminfo = CommInfo_Stocks_PercAbs(commission=0.005)  # 0.5%
cerebro.broker.addcommissioninfo(comminfo)

該addcommissioninfo 方法定義如下：

def addcommissioninfo(self, comminfo, name=None):
    self.comminfo[name] = comminfo

設置name 意味著該 comminfo 物件將僅應用於具有該名稱的資源。預設值 表示 None 它適用於系統中的所有資產。

一個實際的例子

票證#45 詢問適用於期貨的傭金計劃，是百分比明智的，並使用整個合約“虛擬”價值的傭金百分比。即：在傭金計算中包括未來乘數。

這應該很容易：

import backtrader as bt

class CommInfo_Fut_Perc_Mult(bt.CommInfoBase):
    params = (
      ('stocklike', False),  # Futures
      ('commtype', bt.CommInfoBase.COMM_PERC),  # Apply % Commission
    # ('percabs', False),  # pass perc as xx% which is the default
    )

    def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
        return size * price * self.p.commission * self.p.mult

將放入系統：

comminfo = CommInfo_Fut_Perc_Mult(
    commission=0.1,  # 0.1%
    mult=10,
    margin=2000  # Margin is needed for futures-like instruments
)

cerebro.broker.addcommission(comminfo)

如果首選格式0.xx 作為預設值，只需將 param percabs 設定為 True：

class CommInfo_Fut_Perc_Mult(bt.CommInfoBase):
    params = (
      ('stocklike', False),  # Futures
      ('commtype', bt.CommInfoBase.COMM_PERC),  # Apply % Commission
      ('percabs', True),  # pass perc as 0.xx
    )

comminfo = CommInfo_Fut_Perc_Mult(
    commission=0.001,  # 0.1%
    mult=10,
    margin=2000  # Margin is needed for futures-like instruments
)

cerebro.broker.addcommissioninfo(comminfo)

這一切都應該可以解決問題。

解釋pseudoexec

讓我們回想一下以下定義_getcommission：

def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
    '''Calculates the commission of an operation at a given price

    pseudoexec: if True the operation has not yet been executed
    '''

arg的目的pseudoexec 可能看起來很晦澀難懂，但它有一個目的。

  • 平臺可能會調用此方法對可用現金和其他一些任務進行預計算

  • 這意味著該方法可以（實際上也會）使用相同的參數多次調用。

pseudoexec 指示調用是否對應於訂單的實際執行。雖然乍一看這似乎並不「相關」，但如果考慮以下情況：

  • 一旦協商的合約金額超過5000單位，經紀人提供50%的期貨往返傭金折扣

    在這種情況下，如果pseudoexec 不存在，則對方法的多個非執行調用將很快觸發折扣已到位的假設。

將方案付諸實踐：

import backtrader as bt

class CommInfo_Fut_Discount(bt.CommInfoBase):
    params = (
      ('stocklike', False),  # Futures
      ('commtype', bt.CommInfoBase.COMM_FIXED),  # Apply Commission

      # Custom params for the discount
      ('discount_volume', 5000),  # minimum contracts to achieve discount
      ('discount_perc', 50.0),  # 50.0% discount
    )

    negotiated_volume = 0  # attribute to keep track of the actual volume

    def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
        if self.negotiated_volume > self.p.discount_volume:
           actual_discount = self.p.discount_perc / 100.0
        else:
           actual_discount = 0.0

        commission = self.p.commission * (1.0 - actual_discount)
        commvalue = size * price * commission

        if not pseudoexec:
           # keep track of actual real executed size for future discounts
           self.negotiated_volume += size

        return commvalue

希望現在的目的和存在pseudoexec 是明確的。

CommInfoBase docstring and params

在這裡：

class CommInfoBase(with_metaclass(MetaParams)):
    '''Base Class for the Commission Schemes.

    Params:

      - commission (def: 0.0): base commission value in percentage or monetary
        units

      - mult (def 1.0): multiplier applied to the asset for value/profit

      - margin (def: None): amount of monetary units needed to open/hold an
        operation. It only applies if the final ``_stocklike`` attribute in the
        class is set to False

      - commtype (def: None): Supported values are CommInfoBase.COMM_PERC
        (commission to be understood as %) and CommInfoBase.COMM_FIXED
        (commission to be understood as monetary units)

        The default value of ``None`` is a supported value to retain
        compatibility with the legacy ``CommissionInfo`` object. If
        ``commtype`` is set to None, then the following applies:

          - margin is None: Internal _commtype is set to COMM_PERC and
            _stocklike is set to True (Operating %-wise with Stocks)

          - margin is not None: _commtype set to COMM_FIXED and _stocklike set
            to False (Operating with fixed rount-trip commission with Futures)

        If this param is set to something else than None, then it will be
        passed to the internal ``_commtype`` attribute and the same will be
        done with the param ``stocklike`` and the internal attribute
        ``_stocklike``

      - stocklike (def: False):  Indicates if the instrument is Stock-like or
        Futures-like (see the ``commtype`` discussion above)

      - percabs (def: False): when ``commtype`` is set to COMM_PERC, whether
        the parameter ``commission`` has to be understood as XX% or 0.XX

        If this param is True: 0.XX
        If this param is False: XX%

    Attributes:

      - _stocklike: Final value to use for Stock-like/Futures-like behavior
      - _commtype: Final value to use for PERC vs FIXED commissions

      This two are used internally instead of the declared params to enable the
      compatibility check described above for the legacy ``CommissionInfo``
      object
    '''

    COMM_PERC, COMM_FIXED = range(2)

    params = (
        ('commission', 0.0), ('mult', 1.0), ('margin', None),
        ('commtype', None),
        ('stocklike', False),
        ('percabs', False),
    )

推薦閱讀

相關文章

Backtrader按日線交易

似乎在世界某個地方有一種权益(Interest)可以總結如下： 使用每日柱線引入訂單，但使用開盤價 這來自工單#105订单执行逻辑与当前数据和#101动态投注计算中的對話 backtrader 嘗試盡可能保持現實，並且在處理每日柱線時適用以下前提： 當每日柱被評估時，柱線已經結束 這是有道理的，

Backtrader對逐筆報價數據重新取樣

backtrader 已經可以從分鐘數據中重新採樣。接受價格變動數據不是問題，只需將 4 個常用欄位（open、 high、 low、 close）設置為價格變動值。 但是傳遞要重新採樣的逐筆報價數據再次生成相同的數據。作為或版本 1.1.11.88，情況已不再如此。

Backtrader股票篩選

在尋找其他一些東西時，我在StackOverlow家族網站之一上遇到了一個問題：Quantitative Finance aka Quant StackExchange。問題： 它被標記為Python，因此值得一看的是 backtrader 是否能夠勝任這項任務。 分析儀本身 該問題似乎適合用於簡單的分析器。

Backtrader教程：Cerebro - 優化 - 改進

backtrader版本1.8.12.99改進了在多處理過程中管理data feeds和結果的方式。

Backtrader數據多時間幀

有時投資決策是使用不同的時間框架做出的： 每周評估趨勢 每天執行條目 或者5分鐘對60分鐘。 這意味著需要將多個時間幀的數據組合在 backtrader 中以支援此類組合。 對它的本機支持已經內置。

Backtrader Python隐藏的细节

只有當遇到 backtrader 的真實使用者時，人們才能意識到平臺中使用的抽象和Python功能是否有意義。 在不撇開python的座右銘的情況下， backtrader 試圖為使用者提供盡可能多的控制權，同時通過將Python提供的隱藏功能付諸行動來簡化使用。 第一個示例是系列文章的第一篇。

Backtrader教程：數據饋送 - 雅虎

2017年5月，雅虎停止了現有的CSV格式歷史數據下載API。 一個新的API（這裡命名v7）很快被標準化並已實現。 這也帶來了實際CSV下載格式的變化。 使用 v7 API/格式 從版本1.9.49.116 開始，這是預設行為。

Backtrader卡爾曼等

注意 對以下指令的支援從提交開始 發佈1.9.30.x 將是包含它的第1個版本 。 backtrader的原始目標之一是成為純python，即：僅使用標準發行版中可用的軟體包。只有一個例外是matplotlib在沒有重新發明輪子的情況下進行繪圖。

Backtrader開場作弊

“發佈”1.9.44.116 添加了對 Cheat-On-Open的支援。這似乎是那些全力以赴的人的需求功能，他們在酒吧 close 后進行了計算，但希望與 open 價格相匹配。 當開盤價跳空（上漲或下跌，取決於是否buysell有效）並且現金不足以進行全面運營時，這樣的用例就會失敗。這將強制代理拒絕該操作。

Backtrader終極振蕩器

backtrader開發啟動時的目標之一是使開發新的指標變得非常容易（至少對作者本人而言），以在數學和視覺上測試想法。 門票#102 是關於將 UltimateOscillator 添加到 backtrader 注意 它將在下一個版本中添加，同時可以使用下面的代碼使用它。 票證中所示的參考： 以及： 無需在這裡重複。