如何架構屬於你自己的交易系統?

  |  

交易指標和程序化交易

有些讀者可能以前聽過筆者在匯通網的講座,我們所講的是在進行貴金屬的交易之前,如何從多個角度判斷它的價格走勢。我們知道價格形成在所有的技術指標之前,所有技術指標都是滯後的。而我們則主要是通過本書去學習瞭解構成貴金屬價格的底層因素,也就是在價格形成K線以前,是哪些因素導致了價格的變化?如果大家做過一些交易就會知道基本上所有技術指標都是滯後的,例如我們平時用的最多的MA和KDJ等指標,都是滯後於價格的。由於最快的是價格,所以也有很多人在價格上下功夫,比如通過蠟燭圖技術和圖形等分析方式。另外還有一些比價格更早地反映市場走勢的盤面信息,比如說交易量,很多人都知道價格的變化要交易量的配合,尤其在證券市場更是如此。如果有量的配合的話,這個價格走勢纔有可能是確實的,比如股民們耳熟能詳的說法:放量突破或者下跌、天量見天價、地量地價,等等。但是我們要了解交易量和價格一樣,也是一個結果,價格走勢最終是多空雙方博弈的結果。那麼如何瞭解在什麼樣的情況之下多空雙方是如何在博弈呢?最終主力資金會流向何處呢?這就是我們這本書中要解決的最主要的問題,這是第一個方面。


第二就是除了瞭解貴金屬價格是由哪些因素構成的,它演變的趨勢可能會是怎麼樣的,也未必就能保證你的交易一定能成功。因爲交易是一個綜合性的操盤結果,除了分析還要操作實盤的成功交易,最終你才能獲得一個較好的結果。所以僅僅分析貴金屬價格的形成是遠遠不夠的,在介紹完這些方法之後,在書的後半部分我們想和大家更多分享如何把攛整個交易的過程,以及你如何打造一個真正適合自己的交易系統。而你的這個交易系統除了這些方法(就是所謂的“術”),無論是什麼“術”,還*要有一些你自己獨特的東西。什麼是獨特呢?就是你把自己的個性與你的這個交易系統緊密地結合起來,這個纔是你自己真正的交易系統。我也看到過很多的交易系統,而且國內的期貨界現在很流行程序化交易,我知道這個在國際上也很流行。我自己也寫過幾十個交易程序,但我個人一直對程序化交易抱一個懷疑的態度。

當然我個人經驗是有限的,我只是分享自己的感受。我曾經嘗試把自己的交易思路量化並嘗試程序化交易。後來在2009年去杭州參加中國第一屆程序化交易論壇,當時有來自北京、上海和深圳的程序化交易員,還有一些投資公司、一些期貨公司的人去參加,還有“交易開拓者”的陳劍靈以及一位從美國回來的程序化交易員。主辦方一個是杭國強先生的泛金投資公司,另一個是南華期貨研究所,南華是研究方面比較居前的一家期貨公司。那次會議之後我們又做了一些程序,有些也取得了比較好的結果,但最終發現無論我們怎麼去優化,程序總是有漏洞的。也就是說它在一段時間之內會給我們提供一個很好的結果,但是再過段時間,或者我們再換個交易品種,可能就不適用了,這就是爲什麼很多程序員,包括交易員,甚至很多老交易員,一直在反覆修改自己系統的原因。平時經常跟一些老交易員交流,他們一般都是有超過二十年交易經驗,總體而言,他們中的很多人都還在完善自己的交易系統。那時我就在想,爲什麼二十年過去了還需要完善自己的交易系統呢,交易真的是有這麼複雜嗎?

還是說我們可以另闢蹊徑,換個思維來看?就是說,我的交昜系統就是有漏洞,我接受有漏洞,我不認爲我可以找到一個完美的系統,就像我們自己不可能有一個完美的人生是一樣的道理。中國有句老話講:百年三萬六千日,不在愁中即病中。當然這句話講的貌似有點消極,但你仔細想想是不是這樣的情況呢?如意的事究競有多少呢?所以我們如果想有一個完美的交易系統,比如你想擁有一把屠龍劍的話,也許有,問題是如果你真的打造出這把屠龍劍,那麼龍在哪兒呢?你能找到這條龍嗎?我想對於老百姓而言,可能擁有一把菜刀比擁有一把屠龍劍會來得更實在一些。所以,如果我們一直在找一個完美的交易系統,或者是一個完美的交易指標,或者是一個完美的交易方式,我認爲可能成功概率會非常低。如果我們換個角度,站在以上思路的對面,就是承認我不可能達到完美,也找不到一個完美的交易系統,我也不是一個完美的交易員,我承認我有各方面的缺陷,也許這個交易世界會給我們開另外一扇門,其實不規剡不完美也是一種美,也許是最正常的一種美。那麼在這種狀態之下我們再去看市場,我想首先第一點,我們先不管交易成績,首先我們的心態會更平和一些,會比我們追求完美的過程中更放鬆一些。那麼我們知道當人在放鬆的情況之下往往會容易出很好的狀態,或許這種狀態就是我們朝思暮想的那種交易的最理想的狀態,而它卻是當我們接受不完美時實現的。

推薦閱讀

相關文章

伏擊漲停的法寶之神奇的暗箱密鑰

關於預報和伏擊上面這隻股票的事,一時傳爲佳話。事後有人問我,你預報這隻股票時,它的價位已從3.44元漲到了8.93元,股價已接近翻三番了;它的形態已疊創新高,就像“武漢有座黃鶴樓,半截捅在天裏頭”,你當時預測它要漲停我可以理解,憑什麼敢於預測它還要翻番呢?這話問得好,問到點子上了!這就是量柱裏藏着的“暗箱密鑰”。

趨勢的支撐買點和阻力賣點

與趨勢理論的實戰結閤:一般來說,當上漲趨勢徹底形成之後,股價將在上升趨勢綫和上升趨勢阻力綫之間運行。之後,當股價迴調到上升趨勢綫附近,因受到上升趨勢綫的支撐作用而再次嚮上時,錶明市場將延續原來的上漲趨勢,為上升趨勢綫的支撐買點。

KDJ指標的超買與超賣

KDJ指標的超買與超賣KDJ指標超買超賣是KDJ指標最核心的技術分析方法。(1)KDJ指標超買。KDJ出現超買,說明上漲行情很難持續,股價未來有下跌的風險。 通常情況下,KDJ指標超買具有如下幾個特徵。第一,股價經過一段時間的上漲後,KDJ指標中的曲線J、曲線K和曲線D先後進入超買區域,即80線上方區域。

BOLL的賣出信號

上軌線對股價構成阻力形態特徵BOLL的上軌線走平或者慢慢下跌的時候,股價上漲至BOLL上軌線的位置遇到阻力而回調。操作條件1.股價在BOLL上軌線的位置遇到阻力時,股民朋友應賣出部分股票。2.股價跌下BOLL的中軌線,股民朋友應賣出剩下的全部股票。實戰案例下圖是標準股份(600302)在2010年3月到5月的走勢圖。

成交量對趨勢反轉的確認

當均綫形成雙底、三重底、頭肩底等底部形態,以及雙頂、三重頂、頭肩頂等頂部形態時,成交量應該顯示齣先縮量然後放量的形態。這樣的形態說明原來推動行情發展的力量減弱,新的力量進入,推動股價反轉。開開實業日K綫如圖4-11所示。

用KDJ指標計算隔日大盤支撐

在正常運行區內,這個方法準確率相當高,而且簡單,有提示作用,一旦和測算超過1%,就應作好應變準備了,上,下都一樣。

人們爲什麼買股票

公司發行股票有很大的好處,那我們買股票又有什麼好處呢,是不是爲了能夠像那個賣橘子的人的朋友一樣分成呢?是這樣的,既然我們買了這個公司的股票,成了它的股東,也就理所當然地可以分享它的利益,或者說分紅。通常公司採用以下幾種方法來使它的股東得到好處:(1)分紅派息。

期貨市場具有什麼基本經濟功能?

期貨市場在穩定與促進市場經濟發展方面有以下功能。(1)規避價格風險的功能。期貨市場最突出的功能就是爲生產經營者提供迴避價格風險的手段。即生產經營者通過在期貨市場上進行套期保值業務來回避現貨交易中價格波動帶來的風險,鎖定生產經營成本,實現預期利潤。也就是說,期貨市場彌補了現貨市場的不足。(2)發現價格的功能。

江南紅箭K綫圖(2009.10-2010.3)的趨勢是什麼樣的?

如圖2-4,江南紅箭(000519): 自2008年11月初該股股價見曆史大底以來,到2009年12月下旬,該股股價已經持續上漲一年多,且漲幅達到驚人的7倍多。2009年12月下旬該股股價已到達曆史高位,進入高位橫盤築頂階段。

均綫雙頂部形態的賣點

均綫的頂部形態會齣現在均綫上漲一段時間之後的頂部區間。這類形態齣現,標誌著之前推升股價的多方力量逐漸減弱,股價上漲後遭遇到瞭較強的拋盤壓力。未來股價將會結束上漲,開始進入下跌行情。這樣的形態完成時,投資者應該盡快賣齣手中的股票。均綫的雙頂形態是指行情上漲一段時間後遭遇阻力時,均綫的形成連續兩個最高價基本水平的頂部。

相關詞條

強手定義

什麼是強手? “強手”是一個口語術語,指資金雄厚或影響力大的投機者或期貨交易者,他們希望在合約到期時交割標的資產。在這裏,“強手”指的是那些既能左右市場走勢,又能處理實物交割相關麻煩和成本的人。因此,這些參與者有時也被稱爲“聰明錢”。

開倉市價單 (MOO):定義、何時使用

什麼是開盤市價單 (MOO)?開市價 (MOO) 訂單是按當日開盤價執行的訂單。開市價 (MOO) 訂單隻能在市場開盤時或開盤後不久執行,但必須提供當日第一個公佈的價格。開盤市價訂單可能與收盤市價(MOC)訂單形成對比。要點開盤市價(MOO)訂單是在證券交易日開盤時執行的非限價市價訂單。

深度市場:含義及運作方式

什麼是深度市場?如果某隻股票或其他證券的交易量很大,且買賣價差很小,則該證券的市場深度很大。相反,如果某隻證券的交易量很小,且價差很大,則該證券的市場薄弱。有時,這種情況被稱爲狹窄市場。關鍵點如果某隻股票的交易量持續保持較高水平,則該股票的市場深度較強。

FIFO:什麼是先進先出方法以及如何使用它

什麼是先進先出 (FIFO)?先進先出,俗稱先進先出,是一種資產管理和計價方法,先生產或獲取的資產先出售、使用或處置。出於稅收目的,先進先出法假定成本最早的資產包含在損益表的銷售成本 (COGS) 中。剩餘庫存資產與最近購買或生產的資產相匹配。要點先進先出 (FIFO) 是一種先購買或取得的資產先處置的會計方法。

後悔理論:意義、心理學、應用

什麼是後悔理論?後悔理論指出,如果人們做出錯誤的選擇,人們就會預期會後悔,並且他們在做決定時會考慮這種預期。對後悔的恐懼可以在阻止某人採取行動或激勵某人採取行動方面發揮重要作用。後悔理論會影響投資者的理性行爲,削弱他們做出對他們有利而不是有害的投資決策的能力。

事前定義

什麼是事前?事前一詞是指基於預測或預測而不是具體結果的未來事件。翻譯自拉丁語,意思是在事件發生之前。事前可用於描述特定證券或公司的潛在回報。市場上進行的大部分分析都是事前的,重點關注長期現金流、盈利和收入的影響。雖然這種事前分析側重於公司基本面,但它通常與資產價格相關。