交易指標和程序化交易
有些讀者可能以前聽過筆者在匯通網的講座,我們所講的是在進行貴金屬的交易之前,如何從多個角度判斷它的價格走勢。我們知道價格形成在所有的技術指標之前,所有技術指標都是滯後的。而我們則主要是通過本書去學習瞭解構成貴金屬價格的底層因素,也就是在價格形成K線以前,是哪些因素導致了價格的變化?如果大家做過一些交易就會知道基本上所有技術指標都是滯後的,例如我們平時用的最多的MA和KDJ等指標,都是滯後於價格的。由於最快的是價格,所以也有很多人在價格上下功夫,比如通過蠟燭圖技術和圖形等分析方式。另外還有一些比價格更早地反映市場走勢的盤面信息,比如說交易量,很多人都知道價格的變化要交易量的配合,尤其在證券市場更是如此。如果有量的配合的話,這個價格走勢纔有可能是確實的,比如股民們耳熟能詳的說法:放量突破或者下跌、天量見天價、地量地價,等等。但是我們要了解交易量和價格一樣,也是一個結果,價格走勢最終是多空雙方博弈的結果。那麼如何瞭解在什麼樣的情況之下多空雙方是如何在博弈呢?最終主力資金會流向何處呢?這就是我們這本書中要解決的最主要的問題,這是第一個方面。
第二就是除了瞭解貴金屬價格是由哪些因素構成的,它演變的趨勢可能會是怎麼樣的,也未必就能保證你的交易一定能成功。因爲交易是一個綜合性的操盤結果,除了分析還要操作實盤的成功交易,最終你才能獲得一個較好的結果。所以僅僅分析貴金屬價格的形成是遠遠不夠的,在介紹完這些方法之後,在書的後半部分我們想和大家更多分享如何把攛整個交易的過程,以及你如何打造一個真正適合自己的交易系統。而你的這個交易系統除了這些方法(就是所謂的“術”),無論是什麼“術”,還*要有一些你自己獨特的東西。什麼是獨特呢?就是你把自己的個性與你的這個交易系統緊密地結合起來,這個纔是你自己真正的交易系統。我也看到過很多的交易系統,而且國內的期貨界現在很流行程序化交易,我知道這個在國際上也很流行。我自己也寫過幾十個交易程序,但我個人一直對程序化交易抱一個懷疑的態度。
當然我個人經驗是有限的,我只是分享自己的感受。我曾經嘗試把自己的交易思路量化並嘗試程序化交易。後來在2009年去杭州參加中國第一屆程序化交易論壇,當時有來自北京、上海和深圳的程序化交易員,還有一些投資公司、一些期貨公司的人去參加,還有“交易開拓者”的陳劍靈以及一位從美國回來的程序化交易員。主辦方一個是杭國強先生的泛金投資公司,另一個是南華期貨研究所,南華是研究方面比較居前的一家期貨公司。那次會議之後我們又做了一些程序,有些也取得了比較好的結果,但最終發現無論我們怎麼去優化,程序總是有漏洞的。也就是說它在一段時間之內會給我們提供一個很好的結果,但是再過段時間,或者我們再換個交易品種,可能就不適用了,這就是爲什麼很多程序員,包括交易員,甚至很多老交易員,一直在反覆修改自己系統的原因。平時經常跟一些老交易員交流,他們一般都是有超過二十年交易經驗,總體而言,他們中的很多人都還在完善自己的交易系統。那時我就在想,爲什麼二十年過去了還需要完善自己的交易系統呢,交易真的是有這麼複雜嗎?
還是說我們可以另闢蹊徑,換個思維來看?就是說,我的交昜系統就是有漏洞,我接受有漏洞,我不認爲我可以找到一個完美的系統,就像我們自己不可能有一個完美的人生是一樣的道理。中國有句老話講:百年三萬六千日,不在愁中即病中。當然這句話講的貌似有點消極,但你仔細想想是不是這樣的情況呢?如意的事究競有多少呢?所以我們如果想有一個完美的交易系統,比如你想擁有一把屠龍劍的話,也許有,問題是如果你真的打造出這把屠龍劍,那麼龍在哪兒呢?你能找到這條龍嗎?我想對於老百姓而言,可能擁有一把菜刀比擁有一把屠龍劍會來得更實在一些。所以,如果我們一直在找一個完美的交易系統,或者是一個完美的交易指標,或者是一個完美的交易方式,我認爲可能成功概率會非常低。如果我們換個角度,站在以上思路的對面,就是承認我不可能達到完美,也找不到一個完美的交易系統,我也不是一個完美的交易員,我承認我有各方面的缺陷,也許這個交易世界會給我們開另外一扇門,其實不規剡不完美也是一種美,也許是最正常的一種美。那麼在這種狀態之下我們再去看市場,我想首先第一點,我們先不管交易成績,首先我們的心態會更平和一些,會比我們追求完美的過程中更放鬆一些。那麼我們知道當人在放鬆的情況之下往往會容易出很好的狀態,或許這種狀態就是我們朝思暮想的那種交易的最理想的狀態,而它卻是當我們接受不完美時實現的。