交易系統的背景
證券市場中有一句歷經時間考驗的古老名言:“瞭解市場，瞭解自己。”證券投資成功的根本就在於能否達成市場和投資者自身的協調一致，這也是一切投資理論和分析力法的出發點和立足點。間時，現代系統論科學也深刻地揭示了投資交易的系統性特徵，而這也正構成了交易系統的理論基礎。
在界定交易系統的概念之前，必須清楚交易系統爲什麼會產生以及是如何產生的。前面已經闡述了系統化交易的思想，但它僅僅是一種交易思想，或者說是一種交易弟略，而並不是一種具體的操作行爲。應該說，系統化交易思想的核心是它所提出的交易原則:市場分析的客觀性、交易思路的全局性、交易行爲的一貫性和系統評判的數理統計化。換句話說，要在市場中長期穩定地獲利，必須在交易活動的各個環節上滿足這幾個要求，這便是交易系統產生的背景之一。
另外，隨着科學技術的飛速發展，個人計算機運算能力的飛速提升，特別是計算機邏輯運算能力和模式識別能力的大力加強，推動了所有與科學決策相關的領域的飛速發展，使證券分析和交易計算機化成爲可能。交易系統正是在這樣的交易要求和科技條件一下應運而生的。
股票市場是一個博弈性極強的市場，在這個市場中那些既懂得遊戲規則，又善於利用這些規則克敵制勝的投資者，往往會成爲這個市場中極少數的贏家；相反那些既不懂得市場遊戲規則，又缺乏理性和必要交易知識的投資者，雖然他們時常自以爲是，但終究無法逃脫失敗的命運。
交易系統是投資者知識、經驗和鉀能的象徵，代表了投資者的綜合交易水平。要想在這個殘酷的市場成爲贏家，必須有“魔高一尺，道高一丈”的本領，所以對於投資者而言，必須擁有自己優秀的交易系統，並使其成爲自己立足於股市的利器。
交易系統的定義
交易系統是一套完批的交易規則體系，它要求投資者系統化、客觀化、定覺化地設計投資交易策略和控制流程，並對投資決策的各個相關環一節作出相應明確的規定。這些規定必須是客觀的、唯一的，且不允許有任何不同的解釋。
交易系統的特性在於它的完整性和客觀性。所謂完整性，即其對證券投資的一個完整週期中的各個決策點(包括進場點、退出點、再進場點、再退出點等)的條件都有明確而具體的規定，從而形成一個完整的決策鏈。所謂客觀性，即其決策標準必須體現出唯一性。比如，如果條件集合A發生，則決策B發生，這種因果關係具有唯一性。一種事物的概念，必須在事物本身產生的背景(或者發展歷史)的基礎上，全面地概括其性質內涵，並能夠體現事物的作用。一些書籍將交易系統概括爲“兩個或兩個以上買賣法則構成的股票交易規則體系”，這其實是片面的、不準確的。
基於以上對交易系統產生背景和作用的分析，可以給“交易系統”下一個定義:交易系統是以若千的選股條件、買賣法則和風險控制規則爲核心，包括從選擇股票到分析價格，再入市交易，同時進行風險控制，到最後出局、檢評的整個交易行爲的全市場化、計算機化的交易流程系統。
後者的界定和前者的界定是有本質區別的。首先，交易系統本質上應該是一個流程系統，即能夠根據客觀分析所指示的交易命令執行交易行爲，而非“規則體系”。交易規則只是這個系統的“中樞神經”，就好比人的大腦，通過複雜的邏輯判斷來支配人的行爲。你能說人體系統僅僅是若於行爲命令的總和嗎?如果僅僅用“中樞神經”來定義整個系統，難免有以點代面之嫌。
其次，交易系統應該是一個包括從入市前選擇股票到出局後對系統的檢評甚至包括維護和優化在內的所有交易活動的流程系統。
最後，交易系統還應該是一個計算機化的交易流程系統。如果存在於人腦中的一套交易模式也可以稱之爲交易系統的話，那麼“心理控制”只能是一句空談了，因爲人的主觀性在交易活動中滲人得越多，人的主觀願望的干擾就越大，心理控制能力就越低。這顯然違背了交易系統產生的初衷，並且也是跟交易系統的作用相牴觸的。
必須指出，理解交易系統與系統化交易的關係是交易系統確立的重要前提。所以，在分別討論系統化交易和交易系統之後，再進一步討論兩者之問的關係很重要，因爲前面所分析的文易系統的產生背景、作用、定義和組成都是以兩者之間的關係爲基礎的。由於交易系統與系統化交易的關係是交易系統立足點，因此，有必要對兩者的關係進行歸納總結:
(1)系統化交易是建立交易系統的理論基礎。
系統化交易是一種交易思想，是經過長期實踐驗證並能長期、穩定獲得交易成功的交易策略。然而這種交易策略畢竟還只是一種思想，實踐證明，只有通過計算機化的交易系統，才能最完整、最有效地貫徹這種交易思想。
(2)交易系統是系統化交易思想的實踐載體。
如前所述，交易系統的產生是爲了更好地貫徹系統化交易的思想，交易系統的設計也必須嚴格按照系統化交易的要求來進行，並且很好地起到心理控制、風險控制和市場分析的功能。從這個角度看，交易系統是系統化交易思想在實踐中的體現，是系統化交易思想的實踐載體。
交易系統是由投資者按照各種買賣條件和法則構成的股票交易規則體系，而這些規則能產生買入和賣出兩種類型的交易信號。產生交易信號的規則可以是技術指標，也可以是形態分析、基本分析或心理分析等分析方法。在股票交易中首先決定什麼時候買入，其次決定什麼時候賣出，這就是股票交易的起點和終點。任何一次股票交易都是由買入點和賣出點構成的，同樣，股票交易的盈虧結果也只有通過一個完整的買入和賣出交易才能體現出來。但令人悲哀的是，市場絕大多數投資者的買賣決策完全建立在極其單純的基礎之上，他們並沒有以系統的觀點科學地進行交易決策。由於交易決策的欠缺
和草率，使得他們長期保持在市場絕大多數失敗者的行列。因此在投資交易中，將買入點和賣出點作爲一個完整的體系，科學地建立一個具有盈利機制、風險控制機制、資金管理機制的交易循環，是交易系統的目的所在。