%清除工作空间已有变量

clear；

%从“IGE.xis”读入数据

[num，txt]=xlsread('IGE')；

%第一列(从第二行开始)是交易日，格式为mm/dd/yyyy.

tday=txt(2:end，1)；

%将时间格式转化为yyyymmdd.

tday=datestr(datenum(tday，'mm/dd/yyyy')，Iyyyymmdd'）；

%将数据字符串转化为单元型数组，再转化为数值型变量

tday=str2double(cellstr(tday))；

%最后一列是调整后的收盘价

cls=num(:，end)；

%将tday按时间升序排列

cls=num(:,end)；

%将tday按时间升序排列

[tday sortIndex]=sort( tday, 'ascend')；

%将cls按时间升序排列

cls=cls(sortlndex)；

%计算日收益率

dailyret= (cls(2:end)-cls(1:end-1))./cls(1:end-1)；

%假设无风险利率为4%/年，每年252个交易日，计算超额收益率；

excessRet=dailyret-0.04/252；

%输出结果应该是0.7893

sharpeRatio=sqrt(252 )*mean(excess Ret)/std(excessRet)

MATLAB代码可以从我的个人网站上下载epchan.com/book/example3 4. m。

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