使用MATLAB
%清除工作空間已有變量
clear；
%從“IGE.xis”讀入數據
[num，txt]=xlsread('IGE')；
%第一列(從第二行開始)是交易日，格式爲mm/dd/yyyy.
tday=txt(2:end，1)；
%將時間格式轉化爲yyyymmdd.
tday=datestr(datenum(tday，'mm/dd/yyyy')，Iyyyymmdd'）；
%將數據字符串轉化爲單元型數組，再轉化爲數值型變量
tday=str2double(cellstr(tday))；
%最後一列是調整後的收盤價
cls=num(:，end)；
%將tday按時間升序排列
cls=num(:,end)；
%將tday按時間升序排列
[tday sortIndex]=sort( tday, 'ascend')；
%將cls按時間升序排列
cls=cls(sortlndex)；
%計算日收益率
dailyret= (cls(2:end)-cls(1:end-1))./cls(1:end-1)；
%假設無風險利率爲4%/年，每年252個交易日，計算超額收益率；
excessRet=dailyret-0.04/252；
%輸出結果應該是0.7893
sharpeRatio=sqrt(252 )*mean(excess Ret)/std(excessRet)
MATLAB代碼可以從我的個人網站上下載epchan.com/book/example3 4. m。