交易系統設計
簡單的交易系統是由一個買點和一個賣點構成的交易循環。但必須指出，交易系統並不僅僅包含買賣決策本身，還應包含支持交易決策的理由、條件和規則。這些交易的理由、條件和規則構成交易系統的重要內容，也構成交易決策的原因，而交易決策本身是這些交易理由、條件和規則所導致的必然結果。
比如，你可以用MACD金叉作爲買入決策的理由、條件和規則，因爲MACD的金叉使你作出了買入決定；同時，你也可以用MACD死叉作爲賣出的理由、條件和規則，因爲MACD的死又使你作出了賣出的決定。當你完整地實施了基於MACD技術信號的買賣決策時，你便完成了一個完整的交易循環，同時你也擁有了自己的MACD交易系統。
在股票交易中首先決定在什麼時候買入，其次決定在什麼時候賣出，這就是股票交易的起點和終點。任何一個股票交易行爲都是由買入點和賣出點構成的。股票交易的盈虧結果也只有通過一個完整的買入和賣出交易行爲才能體現出來。
俗話說“會買的是徒弟，會賣的是師傅”，這句話只是形象地說明了買賣點選擇的難易程度，並不代表賣出點比買入點重要。那麼股票的買入點和賣出點哪一個更重要?其實，兩者具有同等重要的地位。在股票交易中，僅有一個好的買入點只能說明你獲得了一個好的交易起點，並不能代表交易的成功、只有在股票賣出後才能讓交易的監利結果檢驗這一輪交易的成敗。因此，賣出點是一輪交易的最終體現者。在股票交易中，將買入點和賣出點作爲一個完整的體系，科學地建立一個具有盈利機制和風險控制機制的交易循環是交易系統的目的所在。科學的證券期貨投資理論和分析技術是交易系統設計
的基礎。此外，即使是一個優秀的交易系統，也只是投資成功的必要條件，而不是充分條件，它還有賴於投資者成功地執行。由於市場價格具有隨機性，在特定時期，即使是一個優秀的交易系統，也會表現得不盡如人意，甚至出現嚴重虧損，此時，投資者的心理素質則成爲投資成敗的關鍵！因此，我們強調投資者要深刻理解交易系統的設計原理和相應的數理統計數據，同時，要對自己的心理素質有正確的廠解，這樣才能更好地執行交易系統，這也是交易系統應用中尤其應當往意的一個方面。
套設計優良的交易系統必須滿足三項基本功能，即:
(1)儘可能低風險地捕捉到價格轉折點。
(2)儘可能準確地識別價格轉折點的性質。
(3)儘可能充分利用可能發生的趨勢行情。
這屯項任務相輔相成，互爲條件，缺一不可。一個完整的投資過程是上述三項任務不斷循環的過程。一個能夠較爲可枯地工作的交易系統，應當能夠較爲可靠地全面完成上述共項4本任務，並能夠較爲有效地平衡上述三項基本任務之間的相互制約關係。違反這一設計原則，就會嚴重損害交易系統的功效。交易系統設計通常包括以下流程(圖5-3-3):
圖5-3-3
(1)交易方案設計。
設計交易策略。選擇交易對象。
(2)交易系統量化。
將交易策略轉化爲計算機能夠執行的程序，即交易方案的公式化。
(3)交易系統檢測。
用歷史數據初步檢驗交易系統的各種性能，得出交易系統的總體質量狀況。
(4)交易系統優化。
進行交易系統的設計優化和參數優化，使之達到理想的狀態。
(5)交易方案實戰檢驗。
對交易方案進行實戰性檢驗，以確定交易方案的實戰品質。