交易系统设计
简单的交易系统是由一个买点和一个卖点构成的交易循环。但必须指出，交易系统并不仅仅包含买卖决策本身，还应包含支持交易决策的理由、条件和规则。这些交易的理由、条件和规则构成交易系统的重要内容，也构成交易决策的原因，而交易决策本身是这些交易理由、条件和规则所导致的必然结果。
比如，你可以用MACD金叉作为买入决策的理由、条件和规则，因为MACD的金叉使你作出了买入决定；同时，你也可以用MACD死叉作为卖出的理由、条件和规则，因为MACD的死又使你作出了卖出的决定。当你完整地实施了基于MACD技术信号的买卖决策时，你便完成了一个完整的交易循环，同时你也拥有了自己的MACD交易系统。
在股票交易中首先决定在什么时候买入，其次决定在什么时候卖出，这就是股票交易的起点和终点。任何一个股票交易行为都是由买入点和卖出点构成的。股票交易的盈亏结果也只有通过一个完整的买入和卖出交易行为才能体现出来。
俗话说“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，这句话只是形象地说明了买卖点选择的难易程度，并不代表卖出点比买入点重要。那么股票的买入点和卖出点哪一个更重要?其实，两者具有同等重要的地位。在股票交易中，仅有一个好的买入点只能说明你获得了一个好的交易起点，并不能代表交易的成功、只有在股票卖出后才能让交易的监利结果检验这一轮交易的成败。因此，卖出点是一轮交易的最终体现者。在股票交易中，将买入点和卖出点作为一个完整的体系，科学地建立一个具有盈利机制和风险控制机制的交易循环是交易系统的目的所在。科学的证券期货投资理论和分析技术是交易系统设计
的基础。此外，即使是一个优秀的交易系统，也只是投资成功的必要条件，而不是充分条件，它还有赖于投资者成功地执行。由于市场价格具有随机性，在特定时期，即使是一个优秀的交易系统，也会表现得不尽如人意，甚至出现严重亏损，此时，投资者的心理素质则成为投资成败的关键！因此，我们强调投资者要深刻理解交易系统的设计原理和相应的数理统计数据，同时，要对自己的心理素质有正确的厂解，这样才能更好地执行交易系统，这也是交易系统应用中尤其应当往意的一个方面。
套设计优良的交易系统必须满足三项基本功能，即:
(1)尽可能低风险地捕捉到价格转折点。
(2)尽可能准确地识别价格转折点的性质。
(3)尽可能充分利用可能发生的趋势行情。
这屯项任务相辅相成，互为条件，缺一不可。一个完整的投资过程是上述三项任务不断循环的过程。一个能够较为可枯地工作的交易系统，应当能够较为可靠地全面完成上述共项4本任务，并能够较为有效地平衡上述三项基本任务之间的相互制约关系。违反这一设计原则，就会严重损害交易系统的功效。交易系统设计通常包括以下流程(图5-3-3):
图5-3-3
(1)交易方案设计。
设计交易策略。选择交易对象。
(2)交易系统量化。
将交易策略转化为计算机能够执行的程序，即交易方案的公式化。
(3)交易系统检测。
用历史数据初步检验交易系统的各种性能，得出交易系统的总体质量状况。
(4)交易系统优化。
进行交易系统的设计优化和参数优化，使之达到理想的状态。
(5)交易方案实战检验。
对交易方案进行实战性检验，以确定交易方案的实战品质。