交易系統優化
交易系統優化就是調整和修正交易系統的質盆狀況和技術缺陷，以提高交易系統的盈利能力和規避風險的能力。通過交易系統的全面檢測和質量評價，很容易發現交易系統質最的優劣，並據此分析造成不良質量狀況的技術缺陷，有的放矢地對交易系統進行修正和優化。
交易系統的優化分爲兩個方面:交易系統設計優化和交易系統參數優化。
交易系統設計優化
交易系統設計優化是指針對檢驗過程中發現的問題，設計者從投資理念、交易策略的角度進行反思，重新審視原系統的設計，以求發現原因後加以改進，實質上就是對系統再設計。設計優化和檢驗是交易系統設計中非常重要的兩個環節，兩者的聯繫非常緊密，共同構成一個檢驗優化循環。系統設計優化也是控制交易系統質量的重要手段。
交易系統參數優化
交易系統參數優化就是通過調整交易系統計算參數，以達到提高交易系統盈利能力的目的。計算機系統能夠快捷而精確地完成參數優化工作。
交易系統的參數優化通常採用網點法，即將交易系統的參數在其有效值範圍內進行調整，對所有可能的組合方式逐一進行目標匹配，形成匹配運算的結果，最後對匹配結果進行排序分析，以確定該最優結果對應的參數值，這種參數優化方式也稱爲全局優化(圖5-3-7)。
在交易系統參數優化的過程中，應注意避免過度優化。所謂過度優化，就是隻注重系統總收益參數，而不考慮其他檢驗參數，這樣得到的優化參數有可能會有一定的特殊性。例如，只能捕捉到數據區域中某一次特定的強勢多頭行情，而在實際應用中因該類型強勢多頭未能出現，使得系統本身表現較差。
圖5-3-7
在系統設計階段，參數的取值是從技術分析和交易策略的角度出發而設定的，本身就應具有合理性，如果擔心其穩定性的話，可圍繞設定硫進行微調處理，而不需要進行全面的搜索以達到優化的目的。如果從測試數據的統計特徵出發進行參數優化，則很可能降低系統的適應能力，因爲這樣的優化不是從系統的角度出發，而只是針對特定的一組數據得出的，本身就缺乏科學性。
作爲交易系統優化的重要手段，設計優化和參數優化都具有重要的意義，但必須首先強調交易系統的設計優化，然後纔是適度的參數優化。