交易系统优化
交易系统优化就是调整和修正交易系统的质盆状况和技术缺陷，以提高交易系统的盈利能力和规避风险的能力。通过交易系统的全面检测和质量评价，很容易发现交易系统质最的优劣，并据此分析造成不良质量状况的技术缺陷，有的放矢地对交易系统进行修正和优化。
交易系统的优化分为两个方面:交易系统设计优化和交易系统参数优化。
交易系统设计优化
交易系统设计优化是指针对检验过程中发现的问题，设计者从投资理念、交易策略的角度进行反思，重新审视原系统的设计，以求发现原因后加以改进，实质上就是对系统再设计。设计优化和检验是交易系统设计中非常重要的两个环节，两者的联系非常紧密，共同构成一个检验优化循环。系统设计优化也是控制交易系统质量的重要手段。
交易系统参数优化
交易系统参数优化就是通过调整交易系统计算参数，以达到提高交易系统盈利能力的目的。计算机系统能够快捷而精确地完成参数优化工作。
交易系统的参数优化通常采用网点法，即将交易系统的参数在其有效值范围内进行调整，对所有可能的组合方式逐一进行目标匹配，形成匹配运算的结果，最后对匹配结果进行排序分析，以确定该最优结果对应的参数值，这种参数优化方式也称为全局优化(图5-3-7)。
在交易系统参数优化的过程中，应注意避免过度优化。所谓过度优化，就是只注重系统总收益参数，而不考虑其他检验参数，这样得到的优化参数有可能会有一定的特殊性。例如，只能捕捉到数据区域中某一次特定的强势多头行情，而在实际应用中因该类型强势多头未能出现，使得系统本身表现较差。
图5-3-7
在系统设计阶段，参数的取值是从技术分析和交易策略的角度出发而设定的，本身就应具有合理性，如果担心其稳定性的话，可围绕设定硫进行微调处理，而不需要进行全面的搜索以达到优化的目的。如果从测试数据的统计特征出发进行参数优化，则很可能降低系统的适应能力，因为这样的优化不是从系统的角度出发，而只是针对特定的一组数据得出的，本身就缺乏科学性。
作为交易系统优化的重要手段，设计优化和参数优化都具有重要的意义，但必须首先强调交易系统的设计优化，然后才是适度的参数优化。