如何使用Excel與MATLAB計算純多頭策略和市場中性策略的夏普比率的精確步驟

量化投資 | 10小時前

再考慮多空市場中性策略。這個策略由前面策略變化而來，在買入IGE時，做空等量美元的標準普爾存託憑證(SPY)進行對沖，2007年11月14日同時將這兩個頭寸平倉。從雅虎財經下載SPY價格數據，保存爲SPY. xls文件。

Excel和MATLAB的使用步驟與上面很相似，留給讀者做練習寫出其精確步驟：

使用Excel

1. 按上文的方法對SPY. xls的列按日期升序排序；

2. 複製SPY.xls的G列(調整後收盤價)，粘貼到IGE. xls的J列；

3. 檢查J列的行數是否與A-I列一樣。如果不一樣，說明數據有問題，覈實從雅虎財經下載的數據是否是同一日期範圍內的數據；

4. 使用同樣的方法在K列計算日收益率；

5. 在K列的首行輸入“日收益率”以便閱讀；

6. 在L列，計算H和K的差併除以2，得到套期保值策略的日淨收益率(除以2是因爲使用了2倍的資本)；

7. 在L1506單元格內計算對沖策略的夏普比率，結果應該是“0. 783681”。

使用MATLAB

%接上例MATLAB代碼

%在此插入你自己的代碼，像上例那樣從SPY. xis讀入數據

%將包含SPY每日收益的數組命名爲“SPY日收益率”

%日淨收益率(除以2是因爲使用了2倍的資金)

netRet= (dailyret-dailyretSPY) /2；

%輸出結果應該是0.7837.

sharpeRatio= sqrt(252 )*mean(excessRet)/std(excessRet)

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