存在“正確”的交易系統嗎
一句永遠不錯的話是:交易成功的關鍵是始終堅持正確的交易系統。
但落實到實盤，建立比較正確的交易系統其實是一個亞僞命題一之揮 所以用了一個“亞”字,是認爲它有一定的正確性。
建立正確的交易系統其實就是一個無限接近的過程，程序化交易又很難找到“聖盃”一如果有“聖盃”，就會破壞市場生態,摧毀市場,所以“聖盃”不可能存在。
海龜交易算是建立系統了,而且經過歷史數據考驗,但今天的交易者遵守它還不如不遵守。
如果說有比較長久的系統,那這個系統也一定是比較低效的，對市場的掠奪必須在一個範圍內,如巴菲特的系統;否則，市場都被你摧毀了,你的“聖盃”將無所其用。
有人把交易系統的建立上升爲交易思想的建立,這其實是用一個無解問題回答另一個無解問題:交易思想更多是哲學範疇,建立這樣的哲學思維本身就是一個不斷優化的過程,難道把概念偷換下,就能解決原有問題了?
既然交易系統的建立是永無止境的過程,又怎麼談得上遵守呢?遵守一個不斷變動的系統本身就是難度極大的藝術化行爲，又怎麼能把失敗的主要因素歸因於沒有遵守系統呢?
筆者甚至認爲，當感到一個交易系統不容易遵守時,大部分情況是因爲它以往的表現不盡如人意:一用基本靈的系統誰不會去遵守,犯得着依靠那麼強的毅力嗎?之所以不遵守,估計是發現這個系統似乎時靈時不靈，潛意識裏面已經對它有些不信任,但因爲似乎它還有靈的時候，所以心存幻想一一也不會有人把“一用就靈”這句話極端化，對正常的偏差都不能容忍。
簡言之,如果感到遵守自己的系統需要依靠毅力時，更應該檢驗這個系統的客觀性和準確性,而不是反思自己的毅力是否堅強。
而事實上,確實流傳着很多似是而非的交易系統，比如:線上買錯也要買線下賣錯也要賣,也曾作爲金科玉律,但你定這根線作爲買賣的根據是什麼?它有何奇特之處讓它足以勝任“一線定乾坤”的使命?如果本身這個基礎都不牢靠遵守它不就成了傻瓜?
以上分析可能會讓部分人感到絕望:難道建立交易系統是一個“不可說,一說即錯”的虛幻境界?
絕對不是!
哲學告訴我們:絕對真理是無限接近的過程,無數相對真理無限逼近絕對真理 在人類一生中，是永遠無法窮極絕對真理的。對這一點,必須要有充分清醒的認識。
建立交易系統也是同理,想建立一個絕對正確的交易系統是不可能完成的任務,但建立起一段時間儘可能適合自己,且儘量符合市場客觀事實的交易系統,經過努力是可以達到的。
金融交易之路的終點不是發現一個一勞永逸的交易“聖盃”,而是在詭異多變的市場中發現自己的有限性以及可能性,找到最適合自己的交易之路。
市場一直在變化,歷史或許會重演,但必然是變異式重演。變異程度大了,就可能看不懂,處理不好,而且還會有新故事一這 是不存在一勞永逸的交易系統的根本原因。
但歷史不是重複價格本身,而是重複人性特點。只要有足夠多的人蔘與的歷史,就會有一定的重複性,與其說歷史會重演,不如說人性沒有改變。一羣人在相同環境下會有趨同反應這是人性的表現形式。
就所謂的價格規律,說到底是人性規律;價格相似性重演,不如說是在類 對似階段，人們對市場會有類似反應。交易的關鍵是找到相似性規律,抓到相 路似性機會,應對相似中的變化。
這是能建立一段時間相對正確交易系統的理論依據!
而一段時期比較正確的交易系統必定存在一定的生命週期，具有相對穩定期,不是說失效就失效。比如,價值投機交易系統,至今還有很強的生命力,但如果不再充實新內容,該交易系統無法成爲最犀利的交易系統,很難躋身一流行列。
以李小龍先生的截拳道爲例,真正意義上的截拳道是一種不斷創新的武道，隨時代和個人特點不斷演變，其具體的技術細節、原理原則也隨時代而變化。但這不等於截拳道是一種無法捉 摸的藝術。李小龍留下的大量具:體的技術.方法,即使放在現代,也具有很強的先進性,踏踏實實把這些具體的“術”學紮實了,也能有很強的實戰能力。
但如果想進人到武道巔峯,就不能只固守李小龍時代留下的“術”,而要在新的哲學理念的指導下,吸取、改造更適合時代、更先進犀利的“術”，才能屹立在武道前沿。
同理龍妖戰法是銳利的系統，所以其精髓在“變”一龍妖體 系的具體內容也是需要不斷完善優化的體系，而且越銳利的系統,失效越快。
但該系統同時也具有相對穩定期,尤其是其中的基本原理部分,要修改和隨機應變的是不同市場環境下的具體細節,如果基本原則沒有違背,這些細節的合拍與否，只會影響獲利效率的高低，一般不會影響正確與否。
一個完整的交易系統應該包括:
(1)買入、賣出點;
(2)交易的開倉平倉性質;
(3)交易倉位;
(4)交易時機(現價還是收盤價);
(5)連續同方向信號是否加倉;
(6)流動性指示下的持倉換股條件。
系統化交易肯定不是機會捕捉最優化、盈利最大化的交易模式,但可能是更穩健的模式，是最容易克服人性弱點的模式。死板性是系統化交易的弱點之一。
市場具體波動路徑的不可預測性和波動節奏的易變性,導致任何曾經很不錯的交易系統都會在某個階段甚至很長時間裏鈍化或失效,而且,失效後其後續表現會不會好起來,還很難說。
如何儘量提前預防?以下方法幾乎是必須的:
(1)大量回測、充分回測，最好能把所有行情都回測一遍,根據不同行情針對性做好應對措施。
(2)思考最不利情況下的應對策略一如 果解決不了,就停止系統。
(3)根據市場節奏變化,定期調整系統。
(4)不斷開發和調整短期策略。
設計交易系統時,要注意交易邏輯的必然性和偶然性,也要注意對市場生態的千擾,以及市場生態變化後的適應性。尤其是龍妖戰法,需要考慮多方博弈變化，對隨機應變能力要求更高,交易系統需要多建立幾個應變方案。
綜合以上分析,筆者將開篇觀點修正爲:根據市場和白己性格,不斷學習研究、優化最適合自己的交易系統,在該交易系統大概率正確時,遵守該交易系統。當發現系統與實際出現較大偏離時,研究市場的變化,再次優化和修正,直到該系統再次大概率正確。