存在“正确”的交易系统吗
一句永远不错的话是:交易成功的关键是始终坚持正确的交易系统。
但落实到实盘，建立比较正确的交易系统其实是一个亚伪命题一之挥 所以用了一个“亚”字,是认为它有一定的正确性。
建立正确的交易系统其实就是一个无限接近的过程，程序化交易又很难找到“圣杯”一如果有“圣杯”，就会破坏市场生态,摧毁市场,所以“圣杯”不可能存在。
海龟交易算是建立系统了,而且经过历史数据考验,但今天的交易者遵守它还不如不遵守。
如果说有比较长久的系统,那这个系统也一定是比较低效的，对市场的掠夺必须在一个范围内,如巴菲特的系统;否则，市场都被你摧毁了,你的“圣杯”将无所其用。
有人把交易系统的建立上升为交易思想的建立,这其实是用一个无解问题回答另一个无解问题:交易思想更多是哲学范畴,建立这样的哲学思维本身就是一个不断优化的过程,难道把概念偷换下,就能解决原有问题了?
既然交易系统的建立是永无止境的过程,又怎么谈得上遵守呢?遵守一个不断变动的系统本身就是难度极大的艺术化行为，又怎么能把失败的主要因素归因于没有遵守系统呢?
笔者甚至认为，当感到一个交易系统不容易遵守时,大部分情况是因为它以往的表现不尽如人意:一用基本灵的系统谁不会去遵守,犯得着依靠那么强的毅力吗?之所以不遵守,估计是发现这个系统似乎时灵时不灵，潜意识里面已经对它有些不信任,但因为似乎它还有灵的时候，所以心存幻想一一也不会有人把“一用就灵”这句话极端化，对正常的偏差都不能容忍。
简言之,如果感到遵守自己的系统需要依靠毅力时，更应该检验这个系统的客观性和准确性,而不是反思自己的毅力是否坚强。
而事实上,确实流传着很多似是而非的交易系统，比如:线上买错也要买线下卖错也要卖,也曾作为金科玉律,但你定这根线作为买卖的根据是什么?它有何奇特之处让它足以胜任“一线定乾坤”的使命?如果本身这个基础都不牢靠遵守它不就成了傻瓜?
以上分析可能会让部分人感到绝望:难道建立交易系统是一个“不可说,一说即错”的虚幻境界?
绝对不是!
哲学告诉我们:绝对真理是无限接近的过程,无数相对真理无限逼近绝对真理 在人类一生中，是永远无法穷极绝对真理的。对这一点,必须要有充分清醒的认识。
建立交易系统也是同理,想建立一个绝对正确的交易系统是不可能完成的任务,但建立起一段时间尽可能适合自己,且尽量符合市场客观事实的交易系统,经过努力是可以达到的。
金融交易之路的终点不是发现一个一劳永逸的交易“圣杯”,而是在诡异多变的市场中发现自己的有限性以及可能性,找到最适合自己的交易之路。
市场一直在变化,历史或许会重演,但必然是变异式重演。变异程度大了,就可能看不懂,处理不好,而且还会有新故事一这 是不存在一劳永逸的交易系统的根本原因。
但历史不是重复价格本身,而是重复人性特点。只要有足够多的人参与的历史,就会有一定的重复性,与其说历史会重演,不如说人性没有改变。一群人在相同环境下会有趋同反应这是人性的表现形式。
就所谓的价格规律,说到底是人性规律;价格相似性重演,不如说是在类 对似阶段，人们对市场会有类似反应。交易的关键是找到相似性规律,抓到相 路似性机会,应对相似中的变化。
这是能建立一段时间相对正确交易系统的理论依据!
而一段时期比较正确的交易系统必定存在一定的生命周期，具有相对稳定期,不是说失效就失效。比如,价值投机交易系统,至今还有很强的生命力,但如果不再充实新内容,该交易系统无法成为最犀利的交易系统,很难跻身一流行列。
以李小龙先生的截拳道为例,真正意义上的截拳道是一种不断创新的武道，随时代和个人特点不断演变，其具体的技术细节、原理原则也随时代而变化。但这不等于截拳道是一种无法捉 摸的艺术。李小龙留下的大量具:体的技术.方法,即使放在现代,也具有很强的先进性,踏踏实实把这些具体的“术”学扎实了,也能有很强的实战能力。
但如果想进人到武道巅峰,就不能只固守李小龙时代留下的“术”,而要在新的哲学理念的指导下,吸取、改造更适合时代、更先进犀利的“术”，才能屹立在武道前沿。
同理龙妖战法是锐利的系统，所以其精髓在“变”一龙妖体 系的具体内容也是需要不断完善优化的体系，而且越锐利的系统,失效越快。
但该系统同时也具有相对稳定期,尤其是其中的基本原理部分,要修改和随机应变的是不同市场环境下的具体细节,如果基本原则没有违背,这些细节的合拍与否，只会影响获利效率的高低，一般不会影响正确与否。
一个完整的交易系统应该包括:
(1)买入、卖出点;
(2)交易的开仓平仓性质;
(3)交易仓位;
(4)交易时机(现价还是收盘价);
(5)连续同方向信号是否加仓;
(6)流动性指示下的持仓换股条件。
系统化交易肯定不是机会捕捉最优化、盈利最大化的交易模式,但可能是更稳健的模式，是最容易克服人性弱点的模式。死板性是系统化交易的弱点之一。
市场具体波动路径的不可预测性和波动节奏的易变性,导致任何曾经很不错的交易系统都会在某个阶段甚至很长时间里钝化或失效,而且,失效后其后续表现会不会好起来,还很难说。
如何尽量提前预防?以下方法几乎是必须的:
(1)大量回测、充分回测，最好能把所有行情都回测一遍,根据不同行情针对性做好应对措施。
(2)思考最不利情况下的应对策略一如 果解决不了,就停止系统。
(3)根据市场节奏变化,定期调整系统。
(4)不断开发和调整短期策略。
设计交易系统时,要注意交易逻辑的必然性和偶然性,也要注意对市场生态的千扰,以及市场生态变化后的适应性。尤其是龙妖战法,需要考虑多方博弈变化，对随机应变能力要求更高,交易系统需要多建立几个应变方案。
综合以上分析,笔者将开篇观点修正为:根据市场和白己性格,不断学习研究、优化最适合自己的交易系统,在该交易系统大概率正确时,遵守该交易系统。当发现系统与实际出现较大偏离时,研究市场的变化,再次优化和修正,直到该系统再次大概率正确。