將凱利公式及其應用敘述至此，應該可以很明確地認清凱利公式的核心內涵了。作者將其大致歸納爲兩點:
(1)凱利公式試圖規避的風險，是一次交易就將可用資金全部損失掉的風險。在賭客確保不會一次性出局的基礎上，只要賭局對於賭客而言在概率上有利，賭客就具有將資金增值的潛在能力。而凱利公式通過固定比例的押注方式，實現了不會一次性出局的目標，固定比例是該公式的一個核心設置。
(2)凱利公式尋求的目標是，經過多次賭局之後，實現賭客資金量的最大化，即賭客收益的最大化。在推導過程中，最大化往往針對的是收益的期望，這是一個更數學化也更容易處理的做法。
作者在本節的內容中，不厭其煩地改變條件，推導凱利公式的具體應用形式，其實也正是希望告訴讀者，當我們從內涵上理解了凱利公式的核心所在之後，完全可以根據量化交易策略的研發環境，自主地推導公式，選取最爲合適的模型構造方法。其他形式如分佈條件下的凱利公式等，不再一一敘述，有興趣的讀者可以自行推導或尋找資料進行了解。
可惜的是，某些量化交易策略的研究者在實際工作中只是簡單地套用凱利公式，甚至錯誤地使用了凱利公式的基本形式，這往往是對該公式的推導過程不求甚解的結果。而實際上，推導凱利公式涉及的這些數學模型其實並不複雜，掌握整個模型也不是一件非常困難的事情。
因此，作者在此建議讀者，在量化交易策略的研發過程中，不管是使用凱利公式，還是處理更爲複雜的數學模型和交易策略，都應該更多地關注策略模型內在的含義,由內及外地加以應用。而不是簡單地套用模型或公式，喪失對其的控制能力和改進能力。
最後，討論一下凱利公式相關的知識點。雖然在之前的假設環境下，當賭局在概率上對賭客有利時，凱利公式是一個非常優秀的倉位決策方法。但是在實際操作中，當資金量下降到一定程度時， 即使沒有完全爲零，也會失去繼續玩下去的資格。例如賭客從1萬元開始賭博，輸到1元錢時，莊家可能就不會再接受1元的押注了。原例子中允許所有小數金額，如0.000 001元的假設，並不是一個合乎實際的假設。
類似的情況還有倍賭押注方式，簡單情形如一個賠率爲1的賭局中，賭客用1元下注，輸了就接着押注2元，再輸了就接着押注4元，循環往復。就算前面全部押錯，只要有一局押對了，整體來看就可以盈利1元。而從概率上講，贏一局這一事件是必然會發生的。因此粗看起來，這一押注方法幾乎是必勝之法。但是關鍵在於，若干次連續押錯之後，賭客可能就沒有足夠的錢進行加倍了。
當形勢不利時，凱利公式的賭注越來越小，倍賭的賭注則越來越大，兩者有明顯的分野。然而在現實中，既存在使用凱利公式這一類設置的量化交易策略,也存在使用倍賭類設置的量化交易策略。如何根據實際情況進行選擇，也是需要建立在掌握模型公式、理解其優點和不足之處的基礎上的。
另外，在本節的幾個例子中，賭局都在概率上對賭客有利，量化交易策略的回溯測試也應該取得整體正收益。而如果賭局在概率上對賭客不利，或者是量化交易策略回溯測試的整體收益爲負時，那麼套用相同公式算出的f應該爲負數。針對賭局，可以理解爲賭客無法在概率意義上獲利。針對量化交易策略，可以理解爲，使用方向相反的倉位，就可以取得最大正收益。