量化指针

期指套利封基原则有什么？合格套利需要符合什么条件？

期指套利封基原则:(1)封基与大盘指数的相关系数越高,基金的系统风险就被对冲得越充分。(2)如果系统风险能被有效对冲,封基的年均折价率越高,套利收益率也越高。(3)封基剩余封闭期越长,表示套利周期越长,则套利期间出现意外的概率就越大;封闭期限短,折价率小,套利就有可能亏损。笔者认为,剩余封闭期在1年左右最合适。