上一篇文章期货和现货补偿，在同一空间上绘制原始数据和略微（随机）修改的数据，但不是在同一轴上。
从该帖子中恢复第 1张图片。
人们可以看到：
-
图表的左侧和右侧有不同的刻度
-
当查看在原始数据周围振荡
+- 50点的旋转红line（随机数据）时，这一点最为明显。在图表上，视觉印象是这种随机数据大多总是高于原始数据。由于尺度不同，这只是视觉印象。
尽管 Release1.9.32.116 已经有一些初始支持，可以在同一轴上完全绘制，但图例标签会被拷贝（只有标签，而不是数据），这确实令人困惑。
释放1.9.33.116 可以治愈这种效果，并允许在同一轴上完全绘图。使用模式类似于决定使用哪些其他数据绘制的模式。从上一篇文章。
import backtrader as bt cerebro = bt.Cerebro() data0 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='futurename') cerebro.adddata(data0) data1 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='spotname') data1.compensate(data0) # let the system know ops on data1 affect data0 data1.plotinfo.plotmaster = data0 data1.plotinfo.sameaxis = True cerebro.adddata(data1) ... cerebro.run()
data1 取得一些 plotinfo 值以：
-
在与
plotmasterdata0 -
获取使用
sameaxis这种指示的原因是平台无法事先知道每个数据的刻度是否兼容。这就是为什么它将在独立尺度上绘制它们的原因。
前面的范例获取了一个附加选项，用于在 上sameaxis绘制。范例运行：
$ ./future-spot.py --sameaxis
以及生成的图表
要注意：
-
右侧只有一个刻度
-
现在，随机数据似乎明显地围绕着原始数据振荡，这是预期的视觉行为。
示例用法
$ ./future-spot.py --help usage: future-spot.py [-h] [--no-comp] [--sameaxis] Compensation example optional arguments: -h, --help show this help message and exit --no-comp --sameaxis
示例代码
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import argparse
import random
import backtrader as bt
# The filter which changes the close price
def close_changer(data, *args, **kwargs):
data.close[0] += 50.0 * random.randint(-1, 1)
return False # length of stream is unchanged
# override the standard markers
class BuySellArrows(bt.observers.BuySell):
plotlines = dict(buy=dict(marker='$\u21E7$', markersize=12.0),
sell=dict(marker='$\u21E9$', markersize=12.0))
class St(bt.Strategy):
def __init__(self):
bt.obs.BuySell(self.data0, barplot=True) # done here for
BuySellArrows(self.data1, barplot=True) # different markers per data
def next(self):
if not self.position:
if random.randint(0, 1):
self.buy(data=self.data0)
self.entered = len(self)
else: # in the market
if (len(self) - self.entered) >= 10:
self.sell(data=self.data1)
def runstrat(args=None):
args = parse_args(args)
cerebro = bt.Cerebro()
dataname = '../../datas/2006-day-001.txt' # data feed
data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data0')
cerebro.adddata(data0)
data1 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data1')
data1.addfilter(close_changer)
if not args.no_comp:
data1.compensate(data0)
data1.plotinfo.plotmaster = data0
if args.sameaxis:
data1.plotinfo.sameaxis = True
cerebro.adddata(data1)
cerebro.addstrategy(St) # sample strategy
cerebro.addobserver(bt.obs.Broker) # removed below with stdstats=False
cerebro.addobserver(bt.obs.Trades) # removed below with stdstats=False
cerebro.broker.set_coc(True)
cerebro.run(stdstats=False) # execute
cerebro.plot(volume=False) # and plot
def parse_args(pargs=None):
parser = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
description=('Compensation example'))
parser.add_argument('--no-comp', required=False, action='store_true')
parser.add_argument('--sameaxis', required=False, action='store_true')
return parser.parse_args(pargs)
if __name__ == '__main__':
runstrat()