這裏給出了我之前提到的跨年李節趨勢文易策略的.MATLAB代碼。(源代碼可從epchan. com/book/example7_7. m下載。)由於數據是基於2007年12月23日獲取的標準普爾500指數，所以存在存活偏差。
clear;
load('SPX 20071123'，'tday'，'stocks'，'c1');
%找到月底幾天的指數.
monthEnds= find (isLastTradingDayOf Month( tday));
monthlyRet=..
(cl(monthEnds,:)-lagl (cl(monthEnds,:)))./..
lagl(cl(monthEnds,:));
mycl=fillMissingData(cl)；
%按月收益率升序排列
[monthlyRetSorted sortIndex]=sort(monthly,Ret,2);
%排序後的前一年本月收益率
prevYearMonthlyRetSorted=backshift(12 , monthlyRetSorted) ;%去年排序後的指數
prevYearSortIndex=backshift(12，sortIndex);
positions= zeros(size( month IyRet));
for m=13:size( monthlyRet,1)
hasReturns=...
isfinite(prevYearMonthlyRetSorted(m，:))&..
isf inite(cl(monthEnds( m-1)，:));
mySortIndex=prevYearSortlndex(m，hasReturns);
%買入十分位數最高的幾隻股票，賣出十分位數最低的幾隻股票
topN=floor( length(mySortlndex) /10);
posiions(m-1，inySortlndex(1:topN))=-1;
positions(m-1，..
mySortlndex(end-topN+1:end))=1;’
end
ret=smartsum (lag1(positions) .*monthlyRet，2);
avgannret=12 * smartmean(ret);
sharpe= sqrt (12)*smartmean(ret)/smartstd(ret);
fprintf (1，..
'Avg ann return= %7.4f Sharpe ratio= %7.4f\n'，..
avgannret，sharpe);
%輸出應該是年收益率均位=-0.9167 Sharpe ratio=-0.1055
這一程序用到T幾個工具函數，第一個是LastTradingDayOf Month,它返回1和0的邏輯數組，用以判斷某個文易日是否是一個月的最後一個交易日。
function isLastTradingDay0f Month=..
isLastTradingDayOfMonth( tday)
% isLastTradingDayOfMonth= isLastTradingDayOfMonth( tday)返回一個邏擇序列。如果tday(t)確爲當月的最後交易日，返回True.
tdayStr=datestr(datenum(num2str(tday)，'yyyymmdd'))；
todayMonth= month(tdayStr)；
tmrMonth=fwdshift( ]，todayMonth);%tomorrow's month
isLastTradingDayOfMonth= false( size(tday))；
isLastTradingDayOfMonth (todayMonth?二tmrMonth &..
isfinite(todayMonth)衣isfinite(tmrMonth))=true;
另一個工具函數是backshift函數，它與lagl函數類似，但可以平移任意天數。
function y=backshift(day,x)
%y= backshift (day, x)
assert(day> = 0);
y= [NaN(day,size(x,2),size(x,3));x(1:end-day，:，:)];
如果你嘗試錄近5年而不是全部數據，會發現平均收益率更低。