外匯交易者只需使用幾個移動平均線（MA）或相關指標，即可創建簡單的交易策略來把握交易機會。移動平均線主要用作趨勢指標，同時也能識別支撐位和阻力位。最常用的兩種移動平均線是簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA）。簡單移動平均線是給定時間段內的平均價格，而指數移動平均線則更重視近期價格。以下外匯交易策略的基本框架就建立在這兩種移動平均線之上。
要點總結
- 移動平均線是外匯交易中常用的技術指標，尤其是在 10 天、50 天、100 天和 200 天的週期內。
- 以下策略並不侷限於特定的時間範圍，可以應用於日內交易和長期交易策略。
- 移動平均線交易指標可以單獨使用，也可以作爲包絡線、帶狀線或收斂/發散策略使用。
- 移動平均線是滯後指標，這意味着它們不能預測價格走向，它們只能提供價格過去走勢的數據。
- 移動平均線及其相關策略在趨勢強勁的市場中往往效果最佳。
移動平均線交易策略
這種移動平均線交易策略使用EMA（指數移動平均線），因爲這種平均線旨在快速響應價格變化。以下是該策略的步驟。
- 在 15 分鐘圖表上繪製三條指數移動平均線——5 週期 EMA、20 週期 EMA 和 50 週期 EMA。
- 當 5 週期 EMA 從下方穿過 20 週期 EMA 時，並且價格、5 週期 EMA 和 20 週期 EMA 都高於 50 週期 EMA 時，買入。
- 對於賣出交易，當 5 週期 EMA 從上方穿過 20 週期 EMA，並且 EMA 和價格都低於 50 週期 EMA 時，賣出。
- 將初始止損單設置在 20 週期 EMA 下方（買入交易），或者設置在距離入場價約 10 個點的位置。
- 可選步驟是，當交易盈利 10 個點時，將止損位移至盈虧平衡點。
- 考慮設定 20 個點的盈利目標，或者，如果做多，則在 5 週期跌破 20 週期時退出；如果做空，則在 5 週期升至 20 週期之上時退出。
外匯交易者經常使用短期均線與長期均線交叉作爲交易策略的基礎。嘗試不同的均線週期或時間框架，看看哪種最適合你。
移動平均線包絡線交易策略
移動平均線包絡線是基於百分比的包絡線，設置在移動平均線的上方和下方。作爲包絡線基礎的移動平均線類型並不重要，因此外匯交易者可以使用簡單移動平均線、指數移動平均線或加權移動平均線。
外匯交易者應測試不同的百分比、時間間隔和貨幣對，以瞭解如何更好地運用包絡策略。最常見的包絡週期爲 10 至 100 天，日線圖上使用的“帶”與移動平均線的距離在 1% 至 10% 之間。
如果進行日內交易，包絡線通常遠小於 1%。在下面的一分鐘圖表中，移動平均線週期爲 20，包絡線爲 0.05%。設置，尤其是百分比，可能需要根據每日波動情況進行調整。請使用能夠使以下策略與當日價格走勢相匹配的設置。
理想情況下，只有在價格呈現明顯整體方向性傾向時才進行交易。此時，大多數交易者也只會順勢交易。如果價格處於上升趨勢，當價格接近中軌（移動平均線）並開始反彈時，可以考慮買入。如果價格處於強勁的下降趨勢，當價格接近中軌並開始下跌時，可以考慮做空。
一旦做空，止損位應設置在剛剛形成的近期高點上方一個點。一旦做多，止損位應設置在剛剛形成的近期低點下方一個點。當價格觸及空頭交易的下軌或多頭交易的上軌時，可以考慮平倉。或者，也可以將目標價位設定爲至少兩倍的風險。例如，如果風險爲 5 個點，則目標價位應設置在距離入場點 10 個點的位置。
移動平均線帶狀交易策略
移動平均線可用於構建基於趨勢緩慢變化的簡易外匯交易策略。無論趨勢向上還是向下變化，該策略均適用。
移動平均線帶的創建基於這樣的理念：在圖表上繪製移動平均線時，數量越多越好。該帶狀線由 8 到 15 條指數移動平均線 (EMA) 組成，這些平均線涵蓋了從極短期到長期的各種週期，全部繪製在同一張圖表上。由此形成的移動平均線帶狀線旨在指示趨勢方向和趨勢強度。移動平均線角度越陡峭，彼此之間的間距越大（導致帶狀線呈扇形展開或變寬），則表明趨勢越強勁。
移動平均線帶狀線的傳統買賣信號與其它移動平均線策略中使用的交叉信號類型相同。由於涉及多次交叉，交易者必須判斷多少次交叉才能構成有效的交易信號。
另一種策略可以提供低風險、高收益的交易機會。下文概述的策略旨在捕捉市場突破的良機，無論突破方向如何，這種情況通常發生在市場長時間窄幅震盪之後。
要使用此策略，請考慮以下步驟：
- 當價格進入橫盤整理階段時，要留意所有（或大部分）移動平均線收斂的時期。理想情況下，各條移動平均線會非常接近，幾乎形成一條粗線，各條平均線之間的距離非常小。
- 在窄幅交易區間內，用高於區間最高價的買單和低於區間最低價的賣單來框定價格走勢。如果買單被觸發，則將初始止損單設置在交易區間最低價下方；如果賣單被觸發，則將止損單設置在略高於區間最高價的位置。
移動平均收斂/發散交易策略
移動平均收斂/發散指標 (MACD) 直方圖顯示了兩條指數移動平均線 (EMA) 之間的差異，分別是 26 週期 EMA 和 12 週期 EMA。此外，直方圖上還疊加繪製了一條 9 週期 EMA。該直方圖以零線爲基準，顯示正值或負值。MACD 最常用於外匯交易中作爲動量指標，但也可用於指示市場方向和趨勢。
利用MACD指標可以創建多種外匯交易策略。以下是一個示例。
- 利用MACD和信號線交叉進行交易。以趨勢爲依據，當價格呈上升趨勢（MACD應位於零軸上方）時，當MACD從下方穿過信號線時買入。在下降趨勢中（MACD應位於零軸下方），當MACD向下穿過信號線時賣出。
- 如果做多，當 MACD 指標回落到信號線下方時平倉。
- 如果做空，當 MACD 指標反彈回信號線上方時平倉。
- 交易開始時，如果做多，止損位應設置在最近的低點下方；如果做空，止損位應設置在最近的高點上方。
Guppy 多重移動平均線
Guppy 多重移動平均線(GMMA) 由兩組獨立的指數移動平均線 (EMA) 組成。第一組 EMA 包含過去 3、5、8、10、12 和 15 個交易日的 EMA。GMMA 的發明者、澳大利亞交易員 Daryl Guppy 認爲，第一組 EMA 反映了短期交易者的情緒和方向。第二組 EMA 包含過去 30、35、40、45、50 和 60 個交易日的 EMA；如果需要調整以適應特定貨幣對的特性，則調整的是長期 EMA。第二組 EMA 旨在反映長期投資者的活動。
如果短期趨勢似乎沒有得到長期均線的支撐，這可能表明長期趨勢正在減弱。可以參考上文提到的帶狀線策略來直觀地理解這一點。使用 Guppy 系統，您可以將所有短期移動平均線設置爲一種顏色，所有長期移動平均線設置爲另一種顏色。像使用帶狀線策略一樣，觀察這兩組均線的交叉情況。當短期均線開始向下或向上穿過長期均線時，趨勢可能即將反轉。