量化投資 | 2小時前
在你確信想要從事量化交易後，一大堆問題便會接踵而來：如何找出合適的策略?如何在進行回測前就能辨別出一個策略的優劣?如何對這些策略進行嚴密的回測?如果回測業績不錯，在交易結構和技術設備方面，你需要採取哪些措施來執行策略?如果這項策略在前期的真實交易中獲利，該如何擴大規模以增加收入，同時又能管理好那些偶爾出現，但只要是交易就難以避免的虧損?
我們的終極目標是爲了取得能夠長期持續增長的盈利。儘管爲了達到這個目標可能需要一個艱苦而漫長的過程，但事實上，與其他許多小生意相比，這個過程已是相對短暫且容易的了。在我剛成爲獨立交易員時，僅僅用了三個月便找到了我的第一個策略並對其進行了回測，開立了一個10萬美元的經紀賬戶，執行交易程序並根據策略開展交易。很快，策略在第一個月便開始盈利。之前在互聯網創業時期，我開辦過一家軟件公司，卻花費了比現在多3倍的投資、5倍的人力和24倍的時間證明了該商業模式的失敗，使得包括我在內的所有投資者血本無歸。與那段經歷相比，員化交易可愛多了，最重要的是，它真的能賺錢。
止損要則KDJ指標的止損，關鍵是看指標中KD線的變化情況。如果行情出現買入信號，投資者根據信號的指示買入建倉，但是行情不久就出現了下躍走勢，且躍穿了10MA平均線，那麼通常KDJ指標的K線也會出現下穿50的情況。這個時候，通常預示着行情有可能中途夭折，所以投資者必須警惕危險信號。
KDJ指標的超買與超賣KDJ指標超買超賣是KDJ指標最核心的技術分析方法。（1）KDJ指標超買。KDJ出現超買，說明上漲行情很難持續，股價未來有下跌的風險。 通常情況下，KDJ指標超買具有如下幾個特徵。第一，股價經過一段時間的上漲後，KDJ指標中的曲線J、曲線K和曲線D先後進入超買區域，即80線上方區域。
KDJ指標的實戰技巧主要集中在KDJ指標的“金叉”、“死叉”以及KDJ曲線所處的位置和KDJ曲線運行方向等三個方面。下面以分析家軟件上的日參數爲（89,9,12）的KDJ指標爲例,來揭示KDJ指標的買賣和觀望功能。
在衆多漲停基因中，“價升量縮”是唯一一個可以用單個基因來做預報的。對“上海物貿”這隻股票，我們用“價升復縮”這一個漲停基因來預報，這5次預報5次全部成功。此前我們於2013年6月7日、6月26日、8月20日對“中青寶”的多次盤前預引也都是採用了“價升量縮”這個基因。成功率也很高。
深深房A(000029)KDJ指標的鈍化通常會與背離結伴而行。KDJ指標的鈍化及行情趨勢長期不產生根本性變化，導致RSV值橫向震盪，產生了“無勢”形態。
分時圖上均價綫止損法則 技術特徵第一，分時圖上止損的法則有很多種，在這裏重點介紹破位止損法則。如下圖所示。第二，股價運行到盤頭階段末期，均綫係統已經疲態畢現，早盤股價跳空低開，直接下行，放量下跌，毫無抵抗。第三，隨後，加速下跌，垂直跳水，封死在跌停闆上。
股神巴菲特說過:“風險來自於你不知道自己在幹什麼。”股市具有一定的規律性，也有春(股價萌發期)、夏(股價生長期)、秋(股價收割期)、冬(股價建倉期)四季，如果不分酷暑嚴寒，牛熊強弱，違反“股市季節”操作規律，必然上演“四季割”。
主力投巨資操作一隻股票，都是有預期收益目標的，這一目標通過股票的H標漲幅來體現和實現。也就是說，主力必須得把這隻股票拉到一定漲幅，纔能實現收益。具體到短綫牛股，隻要該短綫暴漲行情正式確立，這隻股票短期內不漲個40%、50%或以上，主力是絕不會罷休的。
KDJ的分析週期日、周、月、分鐘（主要是60分鐘）； 10日以下爲分析參數的KDJ的研判適用週期爲3天左右（從金叉到死叉爲3天時間）；50日以下爲分析參數的KDJ的研判使用週期爲10天左右 ；50日以上爲分析參數的KDJ的研判適用週期爲20天左右。
底背離與頂背離相反，當KDJ指標與價格走勢形成底背離的時候，通常都是一個市場見底的信號。如果此時行情出現其他上漲信號,比如價格上穿10MA平均線，KDJ指標步入絕對多頭市場，往往意味着行情走勢面臨反轉。圖4-14爲萬東醫療日線走勢圖。如圖所示，行情在下跌的過程中與處於20以下低位的KDJ指標形成了底背離的現象。