Renko Bricks 是呈現價格演變的另一種方式，其中價格比時間發揮更重要的作用。這已在1.9.54.122的1.9.54.122版本中作為過濾器引入
Stockcharts 對 Renko Bricks 有很好的參考。見磚形磚@StockCharts
一些例子
筆記
size=35和align=10.0參數適用於backtrader存儲庫中的示例數據。這些值必須針對每個數據資產進行微調。
首先，讓我們將 Renko Bricks 單獨放在圖表中：
$ ./renko.py --renko size=35,align=10.0 --plot
輸出
可以看到圖表立即顯示了一些阻力/支撐區域，這是 Renko Bricks 的主要優勢之一。還應該清楚的是，X 軸的時間演變不再是恆定的，而是被拉伸或壓縮，這取決於在此期間價格行為是更加靜止還是移動了幾塊磚。
為了更好地查看和欣賞效果，讓我們將正常價格柱和磚塊放在一個圖表上：
$ ./renko.py --renko size=35,align=10.0 --plot --dual
輸出
時間段的拉伸和壓縮現在更加明顯。另一個需要考慮的因素是對價格行為的關注如何也對應用的指標產生影響，如圖表上的兩個RSI指標所示。
示例使用
$ ./renko.py --help
usage: renko.py [-h] [--data0 DATA0] [--fromdate FROMDATE] [--todate TODATE]
[--cerebro kwargs] [--broker kwargs] [--sizer kwargs]
[--strat kwargs] [--plot [kwargs]] [--renko kwargs] [--dual]
Renko bricks sample
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--data0 DATA0 Data to read in (default:
../../datas/2005-2006-day-001.txt)
--fromdate FROMDATE Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
--todate TODATE Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
--cerebro kwargs kwargs in key=value format (default: )
--broker kwargs kwargs in key=value format (default: )
--sizer kwargs kwargs in key=value format (default: )
--strat kwargs kwargs in key=value format (default: )
--plot [kwargs] kwargs in key=value format (default: )
--renko kwargs kwargs in key=value format (default: )
--dual put the filter on a second version of the data
(default: False)
示例代碼
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import argparse
import datetime
import backtrader as bt
class St(bt.Strategy):
params = dict(
)
def __init__(self):
for d in self.datas:
bt.ind.RSI(d)
def next(self):
pass
def runstrat(args=None):
args = parse_args(args)
cerebro = bt.Cerebro()
# Data feed kwargs
kwargs = dict()
# Parse from/to-date
dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
if a:
strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)
data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)
fkwargs = dict()
fkwargs.update(**eval('dict(' + args.renko + ')'))
if not args.dual:
data0.addfilter(bt.filters.Renko, **fkwargs)
cerebro.adddata(data0)
else:
cerebro.adddata(data0)
data1 = data0.clone()
data1.addfilter(bt.filters.Renko, **fkwargs)
cerebro.adddata(data1)
# Broker
cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))
# Sizer
cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))
# Strategy
cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))
# Execute
kwargs = dict(stdstats=False)
kwargs.update(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))
cerebro.run(**kwargs)
if args.plot: # Plot if requested to
kwargs = dict(style='candle')
kwargs.update(**eval('dict(' + args.plot + ')'))
cerebro.plot(**kwargs)
def parse_args(pargs=None):
parser = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
description=(
'Renko bricks sample'
)
)
parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
required=False, help='Data to read in')
# Defaults for dates
parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
nargs='?', const='{}',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--renko', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--dual', required=False, action='store_true',
help='put the filter on a second version of the data')
return parser.parse_args(pargs)
if __name__ == '__main__':
runstrat()