本文的目的在於指導普通投資者從頭構建員化交易業務，而並不是指導他們建立一家管理數百萬美元的對沖基金，所以,我們並不關心一項策略能否容納數百萬美元。(“容量”是與此相關的一個專業術語，指在對收益率沒有負面影響的前提下，一項策略所能容納的資金量。)實際上恰恰相反，我們應當去尋找那些被大多數機構投資者忽略的策略。
例如，由於交易頻繁而容量很低的策略，每天只交易極少數股票的策略，持倉時段稀少的策略(如第7章中提到的某些商品期貨的季節性交易)。這樣的特色策略纔有利可圖，因爲它們還沒有完全被巨型的對沖基金套利掉。
找到潛在的量化交易策略並不難，來自於：
·商學院或其他經濟研究機構的網站。
·面向零售投資者的金融網站和博客。
·可與其他交易員交流心得的交易員論壇。
在進行大量的網絡搜索及閱讀交易雜誌之後，你會找到很多有前途的策略。
然後，根據我前面所列的篩選標準(更準確的說法應爲善意的懷疑)，結合自身實際和需求，剔除一些策略：
·你有多少時間可以用來完善你的交易程序?
·你的編程能力如何?
·你的資本規模有多大?
·你的目標是穩定的月度收入還是追求大額的長期資本收益?
在對策略進行詳細的回測之前，我們可以先通過一些測試快速淘汰不合適的策略：
·它能否跑贏基準?
·它有足夠高的夏普比率嗎?
·它有足夠小的挫跌和足夠短的挫跌期嗎?
·回測有無存活偏差?
·與早年相比，策略近幾年不靈了嗎?
·策略具有避開基金經理激烈競爭的“特色”嗎?