優化檢驗循環
交易系統優化檢驗循環是指在對交易系統優化的過程中，隨時對交易系統進行檢驗，然後針對系統的缺陷不斷地進行優化完善，從而形成了“優化一檢驗一優化”循環。檢驗是優化的原因，優化是檢驗的結果。交易系統的檢驗對交易系統的優化產生重要的影響。交易系統是特定對象的交易系統，交易對象不僅決定了交易系統的性質，也決定了交易系統的檢驗結果和優化方式。
根據對象的不同，交易系統的優化檢驗循環可分爲兩種:特定對象優化檢驗循環和多重對象優化檢驗循環。
特定對象優化檢驗循環
特定對象優化檢驗循環是指針對某個特定的交易對象，對交易系統展開優化檢驗。例如用ST科健(000035)來對RSI交易系統進行優化檢驗循環。RSI交易系統有三個參數，分別是:N代表RSI計算參數，LL代表買入信號下限值，HH代表賣出信號上限值。對該股1998年1月1日至2004年2月10日之間的日線數據進行優化，得到總共1088組檢測結果。
圖5-3-8顯示第40組參數(N=5, LL=30, HH=85)取得總收益120.7%。如此結果應該是一個較好的交易系統，但細心的投資者會發現該系統去除最大收益後的總收益(去頂收益)竟然虧損9.2%。列表顯示該組參數的最大收益爲129.8%，這就意味着，該股的總收益是最大收益的一次所得，其餘的交易記錄總體爲虧損。
圖5-3-8
當參數值N=5，LL=35大收益後總收益(去頂收益)的總收益雖然接近，HH=95時，RSI交易系統的總收益達到159.7%，但去除最達到115%。該組參數的交易系統與前一組參數的交易系統，去頂收益卻大幅提高，收益的分佈更趨合理上漲，而且小的波動也未錯過(圖5-3-9)。因此，不僅較好地捕捉到巨幅，該參數較前一組參數更好。
最後，針對比較理想的參數進行詳細考察，能力和風險防範能力等。從儘量多的方面瞭解該交易系統的盈利能力和風險防範能力。
如圖5-3-9所示，RSI優化後使得該系統的盈利交易無論從次數、平均利潤是最大利潤等參數均以壓倒多數戰勝虧損交易。至此，該交易系統已經優化到了一個比較理想的狀態。
但是，如果用另一隻股票進一步檢驗針對ST科健對象(000035)而優化的RSI交易系其結果未必令人滿意。這就要求對交易系統進行優化檢驗不僅要立足於特定的交易，更重要的是要立足於多重交易對象。
圖5-3-9
多重對象優化檢驗循環
多重對象優化檢驗循環是指針對多個交易對象，對交易系統展開優化檢驗。一個質量穩定、安全可靠的交易系統應該是一個經過多重對象優化檢驗循環確認的交易系統。
必須指出，這裏的多重對象包括兩個方面:
(1)不僅指多個特定對象，也包括多類別、多市場。多重對象的外延越大，交易系統的涵養力越強，適應力也越強。
(2)不僅針對某個特定的時間段，也包括多時間週期。多週期適應性越強，交易系統的穩定性越高。優秀的交易系統不僅能接受短期歷史的檢驗，也經得起長期歷史的檢驗。
優化檢驗循環是一個使交易系統不斷完善的過程，它通過跟蹤每一次優化結果的質絲，及時發現存在的問題，並進行相關的修正調整，使交易系統達到較佳狀態。