交易系統的模塊
依據系統化交易原理，一個完整的、以系統化交易思想爲基礎的交易系統應該具有下列基本的功能模塊架構(圖5-3-1)。
條件選股模塊
選擇一個投資對象，是每個投資者進入市場交易前必須做的事情，因此，全市場化的交易系統必須首先建立條件選股模塊。選股的條件可以包括基本面分析、技術分析、經濟消息、心理分析等等，同時還應該設置不同的篩選層次，以滿足不同的投資者對條件重要性的不同看法。條件選股模塊構成了交易系統的各種指令集。
市場分析模塊
這是交易系統中最重要的組成構件之一。市場分析模塊由高度定量化的分析方法組成，適用於各種技術分析方法甚至心理分析方法，以供不同偏好的交易者選擇使用。市場分析模塊要求不但能分析歷史數據並據之作出未來趨勢的判斷(這是基於數理統計的判斷)，同時還要能計算出買賣點，並根據這些趨勢的判斷和買賣點的信號推算出風險控制點及其發生的概率；不僅要求它在交易前進行分析，還要求它在交易執行後進行跟蹤分析。所以說，市場分析模塊是信號指示、風險控制的基礎，是整個交易系統的核心部分。
圖5-3-1
信號指示模塊
這是基於市場分析模塊的一個邏輯性判斷模塊，其中包括買賣點、倉位調整點、止損點的判斷和指示。信號指示模塊是後來的交易行爲和風險控制行爲的基礎。
信號執行模塊
信號執行模塊是一個行爲模塊，是投資者在實際交易中通過分析後進行行爲決策和執行的依據。信號的執行包括買賣的執行、倉位調整的執行和風險控制的執行，這些行爲貫穿於整個交易的始終。
系統檢測模塊
必須指出，系統檢測模塊不僅包括歷史數據的檢測(即交易試驗)，還包括基於當前數據的實戰檢驗。執行交易實驗時，是在歷史數據基礎上對以上四個模塊的模擬執行，並統計出具有重要參考價值的數據資料，即檢測報告，供投資者分析使用。另外，實戰檢驗是根據對當前交易執行的跟蹤而得出的數據進行檢驗，其檢驗報告是具有很強實戰分析意義的數據。檢驗報告不僅有利於投資者更客觀、更科學地檢評交易系統，也使交易系統的優化更具有針對性和可行性(圖5-3-2)。
系統優化模塊
系統優化模塊起着參數優化和系統維護的功能。關於系統優化必須注意:系統優化不是尋找賺錢機器的工具，它是基於歷史數據進行的。股票價格的波動具有隨機性，而這種隨機性是不具有記憶功能的，也就是說歷史數據中的隨機部分對未來的價格波動不具備可推測性。從這個角度看，交易系統的作用，就是從高度隨機波動的價格走勢中提煉出非隨機的部分，並按照數理統計的科學推測方法進行投資。總之，系統優化模塊的作用，僅僅是不定期地適當調整參數，以排除“參數移動”(參數是根據價格波動的週期性而確定的，而價格波動的週期不是恆定的，有一定的波動性，因而參數也會相應地“移動”)的影響。
圖5-3-2
同時還必須注意，不僅要完整地擁有和使用以上組合模塊，而且在每個模塊中，特別是在條件選股模塊、市場分析模塊、系統檢測模塊和系統優化模塊中，必須使用基於數理統計的方法進行運算、分析和判斷，否則系統的科學性將無從體現，系統的功能也無法準確實現，最後導致系統有形無實，沒有實際使用價值。
綜上所述，一個交易系統，或者更確切地說是基於系統化交易思想的交易系統，應該具備上述六大功能模塊。各個模塊雖然自成一體，但是又緊密聯繫、互爲依託。只有各個模塊和諧地配合，才能構成一個交易流程系統，才能正確執行交易行爲。