纽约金融服务部 ( NYDFS ) 发布了一封由主管 Adrienne A. Harris 签署的指导信，敦促金融机构将区块链分析工具整合到合规计划中，以加强反洗钱预防、制裁合规以及打击与数字资产相关的滥用行为。该指令针对的是“受监管机构”，即纽约州特许银行以及获准在该州运营的外国银行的分支机构或代理机构。

根据行业报告和合规团队的实地经验，链上分析技术的采用可以提高反洗钱/反恐怖融资调查的报告质量和调查能力。行业分析师还指出，在过去18个月进行的测试和试点项目中，链上工具与KYC系统的集成显著缩短了调查时间，提高了警报的可解释性。

该指令还符合金融行动特别工作组概述的国际框架，该框架在 2021 年 10 月的更新中重申了 VASP 和行业运营商采取基于风险的方法的必要性。

纽约州金融服务部对银行的要求

在这封信中，纽约州金融服务部敦促金融机构评估并在适当情况下采用区块链分析解决方案，以支持KYC流程、交易监控和交易对手风险评估，并特别关注虚拟资产服务提供商（VASP）。如有新的虚拟货币发行或活动发生重大变更，则需根据VCRA和合规性分析中已提供的指南，事先获得批准。

信息很明确：控制措施必须与每家机构的业务模式和风险偏好相称。在此背景下，银行必须记录已进行的评估，更新其风险框架，并定期审查与数字资产相关的风险敞口。

风险、制裁和链上分析

数字资产的日益普及扩大了银行面临的风险面。链上解决方案可以监控资金流、交易模式以及与受制裁地址的连接，从而提供传统方法无法确保的可追溯性。最新数据估计，2024年与非法活动相关的地址接收了约409亿美元的加密货币，这表明分析师检测到的链上风险规模巨大。纽约州金融服务部表示，使用分析工具可以减少分类错误，加快调查速度，并加强报告治理，从而减少反洗钱/反恐怖融资和制裁控制方面的“盲点”。

区块链分析与反洗钱/反恐怖融资计划的整合

为了有效实施，必须明确目标、采用严格的数据质量标准并构建完善的流程。因此，简洁的操作路径可能包括以下几个阶段：

推荐操作流程

1. 用例定义：对 VASP 实施扩展的 KYC、交易监控、制裁筛选和尽职调查。
2. 工具选择：选择涵盖相关链并提供高质量数据集、可解释性和足够审计跟踪的工具。
3. 集成到控制中：警报规则的定义、校准阈值、升级工作流程和结构化报告。
4. 员工培训：更新链上读取技术、识别警告信号和指标的局限性。
5. 定期重新评估：审查模型、独立验证和控制有效性测试。

用例和一级控制

• 投资组合筛选：监控钱包以检测异常行为、可疑频率或与受制裁地址的连接。
• 资金来源验证：分析钱包、交易所和 VASP 之间的流动，以区分“干净”资金和高风险资金。
• 监控加密活动：持续评估潜在洗钱活动、制裁逃避和高风险混合器的使用情况。
• 第三方评估：通过可靠性评分和持续监控对 VASP 和外部提供商进行验证。
• 预期活动与实际活动的比较：将链上洞察整合到风险评估和压力测试场景中。

融入合规计划

控制措施必须根据机构的业务范围、运营和风险状况进行定制。纽约州金融服务部 (NYDFS) 要求持续调整，并考虑产品、客户或市场对手方的任何变化。需要注意的是，上述措施仅为示例，并非可能采取的检查措施的详尽清单。

此外，该部门确认，任何与虚拟货币活动相关的举措都需要事先授权，并通过受监管机构的关系经理进行技术沟通。

实施快速指南

• 定义分析工具的策略和性能指标，评估准确性、覆盖范围和调查时间。
• 规范审计和监督审查的升级程序和证据保存。
• 将风险模型与决策的比例性和可追溯性要求相结合。

筛查和来源验证常见问题解答

加密货币投资组合筛选如何运作？

筛查过程交叉引用链上数据和链下数据来源，以识别异常模式、与受制裁地址的连接以及往返于 VASP 的可疑流量。警报必须可解释且可验证。

要验证资金来源需要遵循哪些步骤？

该程序涉及关联与钱包、交易所和客户文档相关的数据，结合自动分析和手动检查，并仔细监控所做的假设和可用数据产生的限制。

运营影响：合规团队将面临哪些变化

采用链上分析工具要求银行更新反洗钱/反恐怖融资政策，审查风险阈值，并加强IT、合规和内部审计之间的协作。对专业技能和更有效的数据治理的需求可能会增加，从而实现更细致、更及时的监控。如果不进行这些调整，银行在接受检查时可能会遇到困难。

相关文章